东海智慧眼
东海智慧眼一周提示-连豆油160509

 

“东海智慧眼”是东海期货研究所全新研发的价格分析预测系统,融合定量分析与定性分析构建的一个价格分析预测系统,依托科学专业的动量技术模型,通过对市场数据与技术指标的高精度测评、反复多次的历史回测、模拟验证、统计检验,实时跟踪市场趋势,及时提示市场拐点。

 

一、动量技术模型信号提示

趋势预测    

短线:震荡整理

中线:震荡整理

 

区间预测    集中波动区间:6088-6350

豆油Y历史波动区间周预测效果图

 

二、 基本面重点关注信息提示

 

1、 供给方面:上周国内油厂开机率明显下降,各地油厂大豆压榨总量147万吨(出粕117万吨,出油26.5万吨)。大豆压榨产能利用率为46.5%,较上周下降6.3个百分点。截止5月3日,国内豆油商业库存总量63.8万吨,较上周降1万吨,远低于5年同期平均的101万吨。


2、 需求方面:美豆油承压回落,大连盘油脂也滞涨回落,不过部分买家仍有逢低补库意向,本周豆油低位成交尚可,周度总成交量略有增加。不过,国储低价菜油流入市,挤占了豆油部分市场份额,年初迄今豆油整体成交量相较去年同期水平逊色不少。


3、 成本因素:6月船期南美进口豆油完税价6460元/吨,较上周上涨。(提示:因点价时间和提货地点等条件不同,实际成交价格与此理论计算价格有一定差距,仅供参考。)沿海一级豆油主流价位集中在6100-6340元/吨,较上周下跌。


4、外盘方面: 周五,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货收盘上涨2.6%,因为市场担心阿根廷大豆质量。截至收盘,大豆期货上涨14.50美分到22.75美分不等。当天大豆期货带头上涨,并收在盘中高点,但是仍低于周四的盘中高点。暴雨已经对阿根廷大豆作物造成严重损害。交易商称,这引起市场猜测海外买家对美国大豆供应的需求依然强劲,即使未来几周阿根廷农户将会加快大豆收获进度。交易商还指出,经过周四的大幅下挫后,多头逢低吸纳。从周线图上来看,大豆期货上涨0.9%,是连续第四周上涨,也是过去十周内第九周收涨。


5、市场因素:截至2016年5月3日的一周,投机基金在CBOT大豆期货以及期权部位持有净多单167,554手,比上周的160,125手提高7,429手;在CBOT豆油期货以及期权部位持有净多单70,952手,比上周的92,725手减少23,449手。

 

三、结论

 

综合“东海智慧眼”系统信号及基本面信息,阿根廷大豆减产担忧挥之不去,上周豆油震荡回升,本周USDA供需报告或将再次点燃多头行情。预计本周豆油震荡偏强。

操作上重点关注:

阻力:6250 强阻力:6400

支撑:6100 强支撑:6000

 

免责条款

“东海智慧眼一周提示”立足于结合基本面及技术面对市场价格运行趋势及轮廓进行整体判断,提示可能存在的投资风险与投资机会。报告中的信息均源自于公开材料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告仅作参考之用,在任何情况下均不构成对所述期货品种的买卖建议,我们也不承担因根据本报告操作而导致的损失。


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2016-05-09