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东海智慧眼一周提示-170703连豆油

“东海智慧眼”是东海期货研究所研发的融合定量分析与定性分析构建的一个价格分析预测系统,依托科学专业的动量技术模型,通过对市场数据与技术指标的高精度测评、反复多次的历史回测、模拟验证、统计检验,实时跟踪市场趋势,及时提示市场拐点。


一、动量技术模型信号提示

趋势预测

短线:震荡偏强

中线:区间震荡

区间预测(基于电脑模型)  集中波动区间:5736-5980


Y历史波动区间周预测效果图



二、基本面重点关注信息提示

1、国内油厂开机率有所下降,全国各地油厂大豆压榨总量166.8万吨(出粕132.6万吨,出油30万吨),较上周降8.9%,当周大豆压榨产能利用率为50.2%,较上周减少4.9个百分点。因终端出货缓慢,令部分油厂仍因豆粕胀库停机,以及因7月1日起增值税下降,不少油厂月底大豆推迟至7月初到,令不少油厂原计划本周开机的油厂开机时间推迟,令本周开机率意外不增反降。而进入下周后,不少油厂大豆集中到港,油厂纷纷恢复开机,未来两周油厂压榨量将重新增加。

2、当前国内豆油商业库存总量130.5万吨,较上周增2.4%,较上个月同期增6.1%,较去年同期增38.8%。棕榈油库存仍呈逐渐下降的趋势,目前全国港口食用棕榈油库存总量47.7万,较上月同期降18.7%。因6-7月已买船量远低于正常水平,调查显示6月份棕榈油到港量20万吨,7月份棕榈油到港量20万吨左右,后期棕榈油库存可能降低至40万吨附近。但8-9月份棕榈油到港量将明显放大,两个月总量或达到90万吨。

3、阿根廷2017年7月船期豆油FOB价格734美元/吨,到中国口岸完税成本价6650元/吨;巴西2017年7月船期豆油FOB价格739美元/吨,到港成本价6690元/吨。(提示:因点价时间和提货地点等条件不同,实际成交价格与此理论计算价格有一定差距,仅供参考。)沿海一级豆油主流价位在5780-6000元/吨。

4、周五,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上涨,因为美国农业部的2017年大豆播种面积和6月1日大豆库存数据均低于市场预期。截至收盘,大豆期货上涨26.25美分到30美分不等,其中7月期约收高26.75美分,报收942.25美分/蒲式耳;8月期约收高26.25美分,报收947美分/蒲式耳;11月期约收高30美分,报收954.75美分/蒲式耳。美国农业部发布的季度库存报告显示,截至2017年6月1日,美国所有部位的大豆库存为9.63亿蒲式耳,比2016年6月1日提高11%。不过这低于分析师预测的9.81亿蒲式耳。美国农业部发布的播种面积报告显示,2017年美国大豆播种面积为创纪录的8950万英亩,比3月份的预测高出27万英亩,比去年提高7%。不过低于分析师预测的8994.6万英亩。一位分析师称,大豆数据令人吃惊,因为播种面积和库存数据均低于市场预期水平。

5、截至2017年6月27日的一周,投机基金在CBOT大豆期货以及期权部位持有净空单118,683手,比上周的87,140手增加31,543手。在CBOT豆油期货以及期权部位持有净多单10,511手,比一周前的4,679手提高5,742手。


三、结论

综合“东海智慧眼”系统信号及基本面信息,USDA月末报告意外利多,美豆大幅上涨提振豆油,价格上涨有助于刺激下游补库,不过国内豆油库存量已攀升至130万吨以上,供大于求格局犹存,将制约豆油上升空间。预计本周豆油震荡偏强。

操作上重点关注:

阻力:6060 强阻力:6160

支撑:5950 强支撑:5850


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