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东海智慧眼一周提示-170911连豆油

 

“东海智慧眼”是东海期货研究所研发的融合定量分析与定性分析构建的一个价格分析预测系统,依托科学专业的动量技术模型,通过对市场数据与技术指标的高精度测评、反复多次的历史回测、模拟验证、统计检验,实时跟踪市场趋势,及时提示市场拐点。

 

一、动量技术模型信号提示

 

趋势预测   短线:震荡整理

中线:区间震荡

区间预测(基于电脑模型) 

集中波动区间:6178-6442

Y历史波动区间周预测效果图

 

 

二、基本面重点关注信息提示

 

1、国内油厂开机率有所提高,全国各地油厂大豆压榨总量181.9万吨(出粕144.6万吨,出油32.7万吨),较上周增4.4%,大豆压榨产能利用率为54.6%,较上周增加2.3个百分点。此前因豆粕胀库或计划性等原因停机的油厂,陆续恢复开机,令开机率有所提高,不过,因环保检查停机油厂仍处于停机中,未能如期开机,令本周开机率增长不如预期。因大豆压榨利润良好,大多油厂尽量保持开机局面,未来两周油厂开机率将继续回升。

2、豆油库存继续下降,截止9月7日,国内豆油商业库存总量136.5万吨,较上周降3.1%,较上个月同期降3.1%,较去年同期增14.2%。目前全国港口食用棕榈油库存总量33.6万吨,较上月同期增13.6%。由于部分船期推迟,预计实际到港量可能并没有预期那么大,8、9月棕榈油到港量最新调整至90-100万吨左右,棕榈油库存紧张局面真正缓解仍需时间。

3、阿根廷10月船期豆油FOB价格777美元/吨,到中国口岸完税成本价6620元/吨。巴西10月船期豆油FOB价格790美元/吨,到中国口岸完税成本价6720元/吨(提示:因点价时间和提货地点等条件不同,实际成交价格与此理论计算价格有一定差距,仅供参考。)沿海一级豆油主流价位在6300-6450元/吨。

4、周五,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货市场收盘下跌,因为技术面利空。截至收盘,大豆期货下跌6.50美分到7.50美分不等,其中11月期约收低6.75美分,报收962美分/蒲式耳;1月期约收低6.50美分,报收972美分/蒲式耳。盘中豆价试图上探周四创下的四周高点,但是未能获得成功,随后引发技术抛盘,打压豆价下跌。不过大豆需求旺盛,制约价格跌幅。美元汇率走软,也在一定程度上支持农产品市场。据美国农业部发布的周度出口销售报告显示,截至8月31日的一周里,美国大豆出口销售数量为116万吨,超过市场预期的50到110万吨。中国海关总署发布的最新报告显示,8月份中国进口大豆845万吨,创下历史同期最高。这则消息显示出中国近来的旺盛需求,帮助抵消今年巴西大豆产量创下历史最高纪录带来的供应压力。

5、截至2017年9月5日的一周,投机基金在CBOT大豆期货以及期权部位持有净空单11,944手,比上周的28,367手减少16,423手。在CBOT豆油期货以及期权部位持有净多单88,634手,比一周前的66,871手增加21,763手。

 

三、结论

 

综合“东海智慧眼”系统信号及基本面信息,美豆丰收在望,CBOT大豆或在9-10月出现收割低点,国内双节前备货接近尾声,而环保检查结束后油厂陆续恢复开工,豆油库存下降趋势放缓。预计本周豆油震荡偏弱。

操作上重点关注:阻力:6400强阻力:6500

支撑:6250强支撑:6150


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