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东海智慧眼一周提示-170925连豆油

 

“东海智慧眼”是东海期货研究所研发的融合定量分析与定性分析构建的一个价格分析预测系统,依托科学专业的动量技术模型,通过对市场数据与技术指标的高精度测评、反复多次的历史回测、模拟验证、统计检验,实时跟踪市场趋势,及时提示市场拐点。

 

一、动量技术模型信号提示

 

趋势预测   短线:震荡整理

中线:区间震荡

区间预测(基于电脑模型) 

集中波动区间:6140-6352

 

Y历史波动区间周预测效果图



 

二、基本面重点关注信息提示

 

1、国内油厂开机率继续提高,全国各地油厂大豆压榨总量202万吨(出粕161万吨,出油36.4万吨),较上周增3.3%,当周大豆压榨产能利用率为60.6%,较上周增加1.9个百分点。因大豆压榨利润良好,且进入节前备货期,大部分油厂尽量保持满开状态,令开机率继续提高,已创历史单周新高,处于节前备货期大部分油厂开机中,压榨量仍将保持在201万吨高水位。下周,进入国庆假期,部分油厂有停机计划。

2、豆油库存止跌回升,截止9月21日,国内豆油商业库存总量137万吨,较上周增幅1.1%,较上个月同期降4.7%,但较去年同期增17.3%,整体供应充裕。目前全国港口食用棕榈油库存总量35万,较上月同期增6万吨,增幅20.5%。因部分船期推迟,8、9月棕榈油到港量低于预期,预计棕榈油供应从紧张到宽松仍需一段时间。

3、阿根廷10月船期豆油FOB价格787美元/吨,到中国口岸完税成本价6760元/吨。巴西10月船期豆油FOB价格785美元/吨,到中国口岸完税成本价6740元/吨(提示:因点价时间和提货地点等条件不同,实际成交价格与此理论计算价格有一定差距,仅供参考。)沿海一级豆油主流价位在6200-6350元/吨。

4、周五,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货市场上涨,创下六周来的最高点,因为出口需求旺盛,美国大豆产量规模存在不确定性。截至收盘,大豆期货上涨9.25美分到13.50美分不等,其中11月期约收高13.50美分,报收984.25美分/蒲式耳;1月期约收高13.50美分,报收994.50美分/蒲式耳。盘中11月期约一度涨至8月10日以来的最高水平9.87美元。当天大豆市场带头上涨,其中11月期约一路突破200日均线(接近9.7850美元的位置),吸引技术买盘涌现。美国农业部宣布,美国私人出口商向墨西哥出售19万吨大豆,这也是过去11个工作日内的第10次日间销售量超过10万吨。大豆需求非常强劲。迄今为止的销售落后上年同期,但是随着买家加快采购步伐,大豆销售有望赶上上年同期的水平。

5、截至2017年9月19日的一周,投机基金在CBOT大豆期货以及期权部位持有净多单13,747手,上周是持有净空单4,408手。在CBOT豆油期货以及期权部位持有净多单92,870手,比一周前的100,435手减少7,565手。


 

三、结论

 

综合“东海智慧眼”系统信号及基本面信息,节前备货接近尾声,而环保检查结束后油厂陆续恢复开工,近期压榨量创下历史记录,豆油库存止跌回升;买粕抛油套利活跃也加剧了豆油回调压力。预计本周豆油震荡偏弱。

操作上重点关注:阻力:6270强阻力:6350

支撑:6180强支撑:6060


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