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东海智慧眼一周提示-171030连豆油

 

“东海智慧眼”是东海期货研究所研发的融合定量分析与定性分析构建的一个价格分析预测系统,依托科学专业的动量技术模型,通过对市场数据与技术指标的高精度测评、反复多次的历史回测、模拟验证、统计检验,实时跟踪市场趋势,及时提示市场拐点。

 

一、动量技术模型信号提示

 

趋势预测   短线:震荡整理

中线:区间震荡

区间预测(基于电脑模型) 

集中波动区间:5944-6206

 

Y历史波动区间周预测效果图

 

二、基本面重点关注信息提示

 

1、上周国内油厂开机率有所下降,全国各地油厂大豆压榨总量175万吨(出粕139万吨,出油31.5万吨),较上周降3.8%,大豆压榨产能利用率为52%,较上周减少2个百分点。虽然部分油厂因大豆到港后陆续恢复开机,但基本已在后半周,加上仍有部分油厂因大豆比预期到厂慢,开机计划推迟到下周,以及期间部分油厂短暂性停机,令上周开机率不如预期上升,反而下降。但未来两周,油厂开机率将重新回升。

2、油厂豆油库存量仍位于历史高位,截止10月26日,国内豆油商业库存总量160.3万吨,较上周降0.5%,较上个月同期增11.7%,较去年同期增36.6%。目前全国港口食用棕榈油库存总量45万,较上月同期增21.7%。因10-12月棕榈油进口倒挂,有洗船行为,10-12月份棕榈油月均进口量基本在35-40万吨左右,较之前预期明显减少。

3、阿根廷11月船期豆油FOB价格789美元/吨,到中国口岸完税成本价6840元/吨。美湾10月船期豆油FOB价格815美元/吨,到中国口岸完税成本价7050元/吨(提示:因点价时间和提货地点等条件不同,实际成交价格与此理论计算价格有一定差距,仅供参考。)沿海一级豆油主流价位在6060-6180元/吨。

4、芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨,受技术性买盘带动。交易商表示,现货市场走强给大豆价格带来进一步支撑,因农户不愿在目前价格水准出售近期将收割大豆的期货。交投最活跃的11月大豆合约收高4美分,报每蒲式耳975.25美分。但周线下跌0.3%。交易商表示,该合约在40日移动均线寻获支持,引发一轮技术性买盘。此外,乐观的出口销售同样提振市场。美国农业部(USDA)周五公布,民间出口商报告向中国出口销售238,000吨美国大豆,2017/18市场年度付运。不过巴西雷亚尔走贬限制了大豆价格的上涨,因其将提振巴西的大豆出口。豆粕期货盘中小幅上涨,但在100日移动均线遇到技术阻力,限制价格的升势。豆油期货升至9月21日来最高,连续第二天上涨。CBOT 12月豆粕合约收盘持平于每短吨312.1美元。12月豆油合约收高0.34美分,报每磅34.84美分。

5、截至2017年10月24日的一周,投机基金在CBOT大豆期货以及期权部位持有净多单49,296手,比上周的68,168手减少18,922手;在CBOT豆油期货以及期权部位持有净多单35,613手,比一周前的24,925手增加10,688手。

 

三、结论

 

综合“东海智慧眼”系统信号及基本面信息,美豆收割加速,单产预报强劲,CBOT大豆震荡调整。国内菜油库存意外下降,菜油上涨惠及豆油,不过当前豆油库存仍处于记录高位,将限制其上涨空间。预计本周豆油震荡整理。

操作上重点关注:阻力:6200强阻力:6300

支撑:6100强支撑:6000


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