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东海智慧眼一周提示-171106连豆油

 

“东海智慧眼”是东海期货研究所研发的融合定量分析与定性分析构建的一个价格分析预测系统,依托科学专业的动量技术模型,通过对市场数据与技术指标的高精度测评、反复多次的历史回测、模拟验证、统计检验,实时跟踪市场趋势,及时提示市场拐点。

 

一、动量技术模型信号提示

 

趋势预测   短线:震荡整理

中线:区间震荡

区间预测(基于电脑模型) 

集中波动区间:5954-6214

 

Y历史波动区间周预测效果图


 

二、基本面重点关注信息提示

 

1、国内油厂开机率有所回升,全国各地油厂大豆压榨总量181万吨(出粕144万吨,出油32.5万吨),较上周增3.1%,当周大豆压榨产能利用率为53.7%,较上周增加1.6个百分点。由于接下来大豆将加速到港,而目前压榨利润良好,油厂开机积极性较高,未来两周,油厂开机率将继续回升。

2、豆油库存有所下滑,截止11月2日,国内豆油商业库存总量158万吨,较上周降幅1.4%,较上个月同期增1.9%,较去年同期增36.9%。全国港口食用棕榈油库存总量46万,较上月同期增28.1%。近期棕榈油进口重新出现利润,中国买家再度开始入市采购,但由于10月份曾出现洗船现象,预计棕榈油库存重建之路仍较缓慢。

3、阿根廷11月船期豆油FOB价格792美元/吨,到中国口岸完税成本价6820元/吨。美湾10月船期豆油FOB价格812美元/吨,到中国口岸完税成本价6980元/吨(提示:因点价时间和提货地点等条件不同,实际成交价格与此理论计算价格有一定差距,仅供参考。)沿海一级豆油主流价位在6080-6200元/吨。

4、美国大豆期货周五下滑,巴西雷亚尔重挫引发市场担忧美豆出口竞争力减弱。雷亚尔大幅下挫拖累油籽市场。巴西货币贬值,将提升该国供应在全球市场的竞争力,令其与美国供应的竞争更加激烈。尽管近期美豆需求强劲,但巴西大豆在美豆收割期内大量出口,将挤压美国供应的市场份额。ED&F Man Capital农产品交易部门主管Charlie Sernatinger表示,若雷亚尔持续贬值,CBOT大豆将继续走低。芝加哥期货交易所(CBOT)1月大豆期货合约收跌12.50美分,报每蒲式耳986.75美分,从周四触及的一周半高位1000.50美分回落。该合约周线基本持稳,仅上扬0.25美分。 约收盘持平于每短吨312.1美元。12月豆油合约收高0.34美分,报每磅34.84美分。

5、截至2017年10月31日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净多单40,612手,比上周的49,296手减少8,634手。在芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货以及期权部位持有净多单44,050手,比一周前的35,613手增加8,437手。

 

三、结论

 

综合“东海智慧眼”系统信号及基本面信息,市场担忧美元走强将削弱当前出口旺季美豆的竞争力,上周五美豆回落。国内豆油库存略有下降,但仍处于记录高位,将限制其反弹空间。预计本周豆油震荡整理,密切关注本周五USDA月度供需报告。

操作上重点关注:阻力:6150强阻力:6250

支撑:6050强支撑:5950


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