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东海智慧眼一周提示-171113连豆油

 

“东海智慧眼”是东海期货研究所研发的融合定量分析与定性分析构建的一个价格分析预测系统,依托科学专业的动量技术模型,通过对市场数据与技术指标的高精度测评、反复多次的历史回测、模拟验证、统计检验,实时跟踪市场趋势,及时提示市场拐点。

 

一、动量技术模型信号提示

 

趋势预测   短线:震荡整理

中线:区间震荡

区间预测(基于电脑模型)

 集中波动区间:5944-6200

 

Y历史波动区间周预测效果图

 

二、基本面重点关注信息提示

 

1、国内油厂开机率有所下降,全国各地油厂大豆压榨总量172万吨(出粕137万吨,出油31万吨),较上周降4.8%,大豆压榨产能利用率为51%,较上周减少2.7个百分点。虽然本周部分油厂因大豆到港,已陆续恢复开机。但有一些油厂大豆到港后卸货延迟(传言农业部进口大豆转基因证书发放从严,申请时间延长),开机时间推迟,或者被迫开始限产,导致开机率不升反降。但目前压榨利润良好,油厂开机积极性较高,只要有大豆的都将积极开机,预计未来两周,油厂开机率将有所回升。

2、豆油库存仍处历史高位,截止11月8日,国内豆油商业库存总量160万吨,较上周增1.4%,较上个月同期增3.3%,较去年同期增49%。目前全国港口食用棕榈油库存总量46.6万,较上月同期增28.6%。因进口利润略有改善,中国买家入市采购积极性有所提升,棕榈油库存处于重建阶段。

3、阿根廷12月船期豆油FOB价格794美元/吨,到中国口岸完税成本价6860元/吨。美湾10月船期豆油FOB价格818美元/吨,到中国口岸完税成本价7050元/吨(提示:因点价时间和提货地点等条件不同,实际成交价格与此理论计算价格有一定差距,仅供参考。)沿海一级豆油主流价位在6100-6170元/吨。

4、芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,在上日骤降后出现技术性反弹,本周周线基本持平。周五的涨势受基本面压力所限。美国农业部(USDA)周四维持对2017/18年度美国大豆单产预估不变,为每英亩49.5蒲式耳,此前分析师普遍预期会下调预估。CBOT 1月大豆期货合约收高2美分,报每蒲式耳987美分,周四该合约曾录得三个半月来最大单日百分比跌幅。1月大豆期货合约仍留守在高于周四低位和其50日移动均线切入位约9.83美元,低于20日移动均线切入位9.90-3/4美元的狭窄区间内。CBOT 12月豆粕期货合约收升2.70美元,报每短吨314.50美元。12月豆油期货合约下跌0.33美分,报每磅34.81美分。

5、CFTC报告推迟发布。

 

三、结论

 

综合“东海智慧眼”系统信号及基本面信息,USDA11月报告意外偏空,美豆下跌拖累油脂。当前压榨利润良好,油厂开机积极性高,豆油库存短暂下降后再次攀升至160万吨以上,预计本周市场继续消化USDA报告利空,豆油震荡偏弱。

操作上重点关注:阻力:6150强阻力:6250

支撑:6050强支撑:5950


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