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东海智慧眼一周提示-171204连豆油


“东海智慧眼是东海期货研究所研发的融合定量分析与定性分析构建的一个价格分析预测系统,依托科学专业的动量技术模型,通过对市场数据与技术指标的高精度测评、反复多次的历史回测、模拟验证、统计检验,实时跟踪市场趋势,及时提示市场拐点。


一、动量技术模型信号提示


趋势预测 短线:震荡偏弱

中线:区间震荡

区间预测(基于电脑模型) 集中波动区间:5856-6106



Y历史波动区间周预测效果图





二、基本面重点关注信息提示


1、国内油厂开机率与上周变化不大,仍保持在高水平,全国各地油厂大豆压榨总量196万吨(出粕156万吨,出油35.3万吨),较上周略减,当周大豆压榨产能利用率为57.4%,较上周减少0.3个百分点。因当前大豆压榨利润良好,油厂开机积极性较高,大多油厂保持满开状态,甚至有部分油厂菜籽线开始转为大豆压榨,令本周开机率略高于预期,不过,121日华北地区又因环保预警,天津大多油厂将限产,或短暂停机,下周油厂开机率将小幅下降。

2、豆油库存持续放大,截止1130日,国内豆油商业库存总量168.4万吨,较上周增2.4%,较上个月同期增6.3%,较去年同期增69.3%。目前全国港口食用棕榈油库存总量49.4万,较上月同期增4.6%,随着进口利润打开,买家入市采购积极性提升,上周新增买入10船棕榈油,总计12万吨左右,船期均为12月,11月棕榈油进口量预计50万吨左右。

3、阿根廷12月船期豆油FOB价格772美元/吨,到中国口岸完税成本价6660/吨。美湾12月船期豆油FOB价格790美元/吨,到中国口岸完税成本价6810/吨(提示:因点价时间和提货地点等条件不同,实际成交价格与此理论计算价格有一定差距,仅供参考。)沿海一级豆油主流价位在5850-5970/吨。

4、芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货走强,因为原油期货走强,美元汇率走低,提供支持。截至收盘,大豆期货上涨7.25美分到8.50美分不等,其中1月期约收高8.50美分,报收994.25美分/蒲式耳;3月期约收高8.25美分,报收1006美分/蒲式耳;5月期约收高8.50美分,报收1017美分/蒲式耳。周五,美元指数报收92.841点,比周四下跌0.161点。美国大豆出口需求旺盛,尤其是来自中国的需求,加上南美部分地区天气形势依然令人担忧,支持大豆价格上涨。有消息称,嘉吉集团计划在堪萨斯州建立一座生物柴油工厂,也对价格具有支持意义。但是阿根廷天气形势改善,美国大豆供应庞大,制约豆价的上涨空间。

5、截至20171128日的一周,投机基金在CBOT大豆期货以及期权部位持有净多单31,662手,比上周的20,144手增加11,518手。投机基金在CBOT豆油期货以及期权部位持有净多单26,398手,比一周前的47,664手减少21,266手。


三、结论


综合东海智慧眼系统信号及基本面信息,南美天气改善令CBOT大豆承压,当前国内压榨利润良好,油厂开机积极性高,豆油库存攀升至168万吨以上,供应充裕,市场企盼元旦节前备货能缓解供应压力。预计本周豆油将延续震荡偏弱走势。

操作上重点关注:阻力:6100 强阻力:6180

支撑:5960 强支撑:5880


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