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东海智慧眼一周提示-171211连豆油


“东海智慧眼是东海期货研究所研发的融合定量分析与定性分析构建的一个价格分析预测系统,依托科学专业的动量技术模型,通过对市场数据与技术指标的高精度测评、反复多次的历史回测、模拟验证、统计检验,实时跟踪市场趋势,及时提示市场拐点。


一、动量技术模型信号提示


趋势预测 短线:震荡偏弱

中线:区间震荡

区间预测(基于电脑模型) 集中波动区间:5820-6068



Y历史波动区间周预测效果图




二、基本面重点关注信息提示


1、国内油厂开机率略有提高,全国各地油厂大豆压榨总量198万吨(出粕157万吨,出油35.6万吨),较上周略增1%,当周大豆压榨产能利用率为58%,较上周增加0.6个百分点。因当前大豆压榨利润良好,随着大豆不断到厂,油厂开机积极性较高,大多尽量保持满开,而“环保”影响时间较短,令本油厂开机率略增。在大豆供应充足情况下,未来两周油厂开机率将保持在高水平。

2、豆油库存逐步逼近170万吨,截止127日,国内豆油商业库存总量169万吨,较上周同期增0.4%,较上个月同期增5.6%,较去年同期增75.5%。全国港口食用棕榈油库存总量50.3万,较上月同期增8.8%。因前期进口利润略有改善,中国买家入市采购积极性明显提升,1224度棕榈油进口在30万吨上方,甚至可能达到38-40万吨。

3、阿根廷1月船期豆油FOB价格759美元/吨,到中国口岸完税成本价6570/吨。美湾12月船期豆油FOB价格779美元/吨,到中国口岸完税成本价6730/吨(提示:因点价时间和提货地点等条件不同,实际成交价格与此理论计算价格有一定差距,仅供参考。)沿海一级豆油主流价位在5730-5850/吨。

4、周五,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货市场收盘下跌,因为阿根廷大豆产区的降雨可能改善。截至收盘,大豆期货下跌0.50美分到2.75美分不等,其中1月期约收低2.25美分,报收989.75美分/蒲式耳;3月期约收低2.75美分,报收1001.50美分/蒲式耳;5月期约收低2.50美分,报收1012.25美分/蒲式耳。气象预报显示,未来几周阿根廷将会迎来急需的降雨,对豆价构成下跌压力。从周线图上来看,大豆市场下跌0.4%,结束过去四周的涨势。经过本年度初期的缓慢后,本周大豆出口步伐加快。交易商称,市场担心南美大豆丰产可能蚕食美国大豆在国际市场的份额,抵消近来美豆出口销售带来的利多影响。咨询机构AgRural周五将2017/18年度巴西大豆产量预测数据从1.102亿吨上调至1.129亿吨。

5、截至2017125日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净多单53,134手,比上周的31,662手增加21,472手。在芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货以及期权部位持有净多单13,679手,比一周前的26,398手减少12,719手。


三、结论


综合东海智慧眼系统信号及基本面信息,阿根廷天气炒作暂时告一段落,美豆破1000美分关口后继乏力。国内豆油库存向170万吨逼近,而节前备货迟迟未能展开,市场情绪难言乐观。预计本周豆油将延续震荡偏弱走势。

操作上重点关注:阻力:5950 强阻力:6050

支撑:5850 强支撑:5750


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