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东海智慧眼一周提示-180122连豆油

 

“东海智慧眼”是东海期货研究所研发的融合定量分析与定性分析构建的一个价格分析预测系统,依托科学专业的动量技术模型,通过对市场数据与技术指标的高精度测评、反复多次的历史回测、模拟验证、统计检验,实时跟踪市场趋势,及时提示市场拐点。

 

动量技术模型信号提示

趋势预测   短线:震荡偏弱

中线:区间震荡 

区间预测(基于电脑模型)  集中波动区间:5556-5800

                                

Y历史波动区间周预测效果图

 

一、基本面重点关注信息提示

 

1、国内油厂开机率有所回升,全国各地油厂大豆压榨总量190万吨(出粕151万吨,出油34.3万吨),较上周增4.9%,当周大豆压榨产能利用率为55.8%,较上周增加2.6个百分点。因压榨利润良好,大多油厂仍保持开机状态,油厂开机率继续提高。未来两周将进入节前备货期,油厂开机率保持在高水平,周度压榨量分别在195万吨、198万吨。

2、豆油库存虽然继续下降,但仍位于历史高位区域。截止118日,国内豆油商业库存总量155万吨,较上周降3.6%,较上个月同期降7.9%,较去年同期增60.6%。全国港口食用棕榈油库存总量63万吨,而根据最新调查,20181月棕榈油进口量预计40-43万吨,2月棕榈油进口量预计27-32万吨,在需求仍未明显启动的情况下,预计棕榈油库存进一步增加的可能性仍较大。

3、现货:国内豆油价格继续回落,截止上周五,沿海一级豆油主流价位在5540-5650/吨,较上周跌30-70/吨不等。阿根廷2月船期豆油FOB价格745美元/吨,到中国口岸完税成本价6240/吨。美湾1月船期豆油FOB价格754美元/吨,到中国口岸完税成本价6310/吨(提示:因点价时间和提货地点等条件不同,实际成交价格与此理论计算价格有一定差距,仅供参考。)

4、周五,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货市场连续第五个交易日上涨,创下五周半来的最高水平,市场担心南美作物生长,吸引多头入市。截至收盘,大豆期货上涨1.50美分到4.25美分不等,其中3月期约收高4.25美分,报收977.25美分/蒲式耳;5月期约收高4.25美分,报收988.50美分/蒲式耳;7月期约收高4.25美分,报收998.25美分/蒲式耳。阿根廷大豆产区天气干燥,本周一直支持豆价。据MDA气象服务公司称,本周阿根廷圣菲省北部和恩特雷里奥斯省北部地区的降雨将会改善当地玉米和大豆耕地的墒情。但是中部和南部近三分之二地区降雨依然匮乏,将造成土壤墒情不足,令当地玉米和大豆作物遭受更多的生长压力。

5、截至2018116日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净空单103,397手,比一周前增加10,562手,连续第六周增持净空单。在芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货以及期权部位持有净空单5,832手,作为对比,一周前持有净多单11,912手。

 

二、结论

 

综合东海智慧眼系统信号及基本面信息,下游买家谨慎的采购策略令豆油购销及提货速度不尽人意,行情“旺季不旺”。再有一周节前小包装备货即将进入尾声,而油厂开机率持续回升,油脂供大于求格局仍难缓解,预计本周震荡整理。

操作上重点关注:    阻力:5750  强阻力:5850

支撑:5650  强支撑:5550

 


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