期权研究
东海股指期权周报(20210628):标的走强,波动率回落

2021年6月28日

周度行情回顾

 

 

 

 

投资要点

 

 

期权行情:本周换月后看涨与看跌合约日均成交量均大幅上涨。近月平值看涨期权隐含波动率为13.85%,较前值下降0.58%;看跌期权隐含波动率为18.82%,较前值下降3.06%。

 

标的指数与行情:上周沪深300指数收于5239.97点,较前值上升2.69%;成交额方面上周累计成交16849亿元,日均成交3370亿元,较前值增加201亿元。两市融资融券余额为16129亿元,北向资金当周净流入210亿元。涨幅前五的行业分别是钢铁(6.51%)、电气设备(6.51%)、电子(4.90%)、采掘(4.68%)、化工(4.40%);涨幅后五的行业分别是房地产(-0.10%)、食品饮料(-0.10%)、传媒(-0.68%)、计算机(-1.68%)、通信(-2.14%)。

 

期权方面,投资者可介入牛市价差策略。

 

    

期权数据回顾:

 

图1、看涨期权成交量                            图2、看涨期权持仓量


 

图3、看涨期权成交额(亿)                      图4、看涨期权保证金(亿)


 

图5、看跌期权成交量                           图6、看跌期权持仓量


 

图7、看跌期权成交额(亿)                     图8、看跌期权保证金(亿)


 

 

波动率表现:

 

图9、看涨期权隐含波动率(近月平值)                图10、看跌期权隐含波动率(近月平值)


 

图11、相关指数波动率情况                      图12、相关指数波动率情况


 

图13、沪深300指数波动率锥                     图14、上证50指数波动率锥


 

 

标的及相关指数表现

 

图15、主要指数量价情况                        图16、主要指数量价情况


 注:以上图表中的数据均来自于Wind。

 

 


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本报告立足于结合基本面及技术面对市场价格运行趋势及轮廓进行整体判断,提示可能存在的投资风险与投资机会。报告中的信息均源自于公开材料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告仅作参考之用,在任何情况下均不构成对所述期货品种的买卖建议,我们也不承担因根据本报告操作而导致的损失。

 

 

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2021-07-06