周度行情回顾 |
投资要点 |
期权行情:本周看涨与看跌合约日均成交量均有所上升,看跌成交量涨幅更大。近月平值看涨期权隐含波动率为13.84%,较前值上升0.25%;看跌期权隐含波动率为20.81%,较前值下降1.83%。
标的指数与行情:上周沪深300指数收于5069.44点,较前值下跌0.23%;成交额方面上周累计成交17855亿元,日均成交3571亿元,较前值增加371亿元。两市融资融券余额为16337亿元,北向资金当周净流入83亿元。涨幅前五的行业分别是有色金属(14.03%)、电气设备(7.16%)、化工(6.94%)、国防军工(6.80%)、电子(5.05%);涨幅后五的行业分别是传媒(-2.21%)、银行(-3.48%)、医药生物(-4.05%)、食品饮料(-4.38%)、休闲服务(-4.91%)。
期权方面,投资者可介入牛市价差策略。
期权数据回顾:
图1、看涨期权成交量 图2、看涨期权持仓量
图3、看涨期权成交额(亿) 图4、看涨期权保证金(亿)
图5、看跌期权成交量 图6、看跌期权持仓量
图7、看跌期权成交额(亿) 图8、看跌期权保证金(亿)
波动率表现:
图9、看涨期权隐含波动率(近月平值) 图10、看跌期权隐含波动率(近月平值)
图11、相关指数波动率情况 图12、相关指数波动率情况
图13、沪深300指数波动率锥 图14、上证50指数波动率锥
标的及相关指数表现
图15、主要指数量价情况 图16、主要指数量价情况
注:以上图表中的数据均来自于Wind。
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