期权研究
东海股指期权周报(20210906):情绪略有走强,看涨隐波偏低

周度行情回顾

 


投资要点

期权行情:本周看涨与看跌合约日均成交量均有所上涨。近月平值看涨期权隐含波动率为15.54%,较前值上升1.10%;看跌期权隐含波动率为20.98%,较前值下降1.33%。

标的指数与行情:上周沪深300指数收于4843.06点,较前值上升0.33%;成交额方面上周累计成交24392亿元,日均成交4878亿元,较前值增加1046亿元。两市融资融券余额为17107亿元,北向资金当周净流入279亿元。涨幅前五的行业分别是采掘(7.49%)、公用事业(6.90%)、建筑装饰(6.60%)、钢铁(5.58%)、房地产(5.08%);涨幅后五的行业分别是汽车(-2.68%)、国防军工(-3.26%)、综合(-3.45%)、有色金属(-3.71%)、电子(-4.75%)。

期权方面,投资者可介入牛市价差策略。

 

期权数据回顾:

 

1、看涨期权成交量                            2、看涨期权持仓量

 

3、看涨期权成交额(亿)                      图4、看涨期权保证金(亿)

图5、看跌期权成交量                            图6、看跌期权持仓量

图7、看跌期权成交额(亿)                      8、看跌期权保证金(亿)


波动率表现:

 

图9、看涨期权隐含波动率(近月平值)                图10、看跌期权隐含波动率(近月平值)

图11、相关指数波动率情况                       图12、相关指数波动率情况


图13、沪深300指数波动率锥                     图14、上证50指数波动率锥

标的及相关指数表现

 

图15、主要指数量价情况                         图16、主要指数量价情况


免责声明:

本报告立足于结合基本面及技术面对市场价格运行趋势及轮廓进行整体判断,提示可能存在的投资风险与投资机会。报告中的信息均源自于公开材料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告仅作参考之用,在任何情况下均不构成对所述期货品种的买卖建议,我们也不承担因根据本报告操作而导致的损失。

 

 

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2021-09-06