期权研究
东海股指期权周报(20221024):隐波震荡,情绪谨慎

周度行情回顾


 


投资要点:

期权行情:上周沪深300期权合约日均成交量小幅下跌;近月平值看涨期权隐含波动率为18.82%,较前值上升1.55%;看跌期权隐含波动率为18.77%,较前值上升1.14%。上周中证1000期权合约日均成交量略有上升;近月平值看涨期权隐含波动率为22.63%,较前值上升0.05%;看跌期权隐含波动率为22.64%,较前值上升0.06%。

 

标的指数与行情上周沪深300指数收于3742.89点,较前值下跌2.59%;累计成交9782亿元,日均成交1956亿元,较前值下降98亿元;中证1000指数收于6432.33点,较前值上升0.40%;累计成交8371亿元,日均成交1674亿元,较前值增加236亿元。两市融资融券余额为14509亿元,北向资金当周净流出293亿元。涨幅前五的行业分别是计算机(2.83%)、交通运输(2.57%)、国防军工(2.13%)、电子(2.01%)、医药(1.81%);涨幅后五的行业分别是有色金属(-3.35%)、农林牧渔(-3.52%)、建材(-4.00%)、家电(-5.81%)、食品饮料(-5.86%)。

 

期权方面,投资者可介入备兑看涨策略。



 

沪深300期权数据回顾

 

 

图1:300看涨期权成交量

图2:300看涨期权持仓量

 

 

数据来源:Wind东海期货研究所

 

 

 

 

图3:300看涨期权成交额(单位:亿元)

图4:300看涨期权保证金(单位:亿元)

 

 

数据来源:Wind东海期货研究所

 

 

 

 

图5:300看跌期权成交量

图6:300看跌期权持仓量

 

 

数据来源:Wind  东海期货研究所

 

 

 

图7:300看跌期权成交额(单位:亿元)

图8:300看跌期权保证金(单位:亿元)

 

 

数据来源:Wind  东海期货研究所

 

 

 

 

 

中证1000期权数据回顾

 

 

图9:1000看涨期权成交量

图10:1000看涨期权持仓量

 

 

数据来源:Wind东海期货研究所

 

 

 

 

11:1000看涨期权成交额(单位:亿元)

12:1000看涨期权保证金(单位:亿元)

 

 

数据来源:Wind东海期货研究所

 

 

 

 

13:1000看跌期权成交量

14:1000看跌期权持仓量

 

 

数据来源:Wind  东海期货研究所

 

 

 

 

15:1000看跌期权成交额(单位:亿元)

16:1000看跌期权保证金(单位:亿元)

 

 

数据来源:Wind  东海期货研究所

 

 

 

 

波动率表现

 

 

 

17:300看涨期权隐含波动率(近月平值)

图18:300看跌期权隐含波动率(近月平值)

 

 

数据来源:Wind东海期货研究所

 

 

 

 

 

图19:1000看涨期权隐含波动率(近月平值)

201000看跌期权隐含波动率(近月平值)

 

 

数据来源:Wind东海期货研究所

 

 

 

 

 

21相关指数波动率情况

22相关指数波动率情况

 

 

数据来源:Wind东海期货研究所

 

 

 

 

 

23沪深300指数波动率锥

24上证50指数波动率锥

 

 

数据来源:Wind  东海期货研究所

 

 

 

 

 

图25中证1000指数波动率锥

 

数据来源:Wind  东海期货研究所

 

 

 

标的及相关指数表现

 

 

 

26主要指数量价情况

27主要指数量价情况

 

 

数据来源:Wind  东海期货研究所

 

 

 

28主要指数量价情况

 

数据来源:Wind  东海期货研究所

 


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2022-10-24