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【东海国债期货日评】延续震荡上行

 

1.背景分析:

 

周二,期债低开高走。公开市场操作方面,周二(9月12日)央行公告称,目前银行体系流动性处于较高水平,9月12日不开展公开市场操作。当日无逆回购到期,单日无投放也无回笼资金。市场预期明显改善,普遍认为9月资金面大概率好于预期,即便资金面不会如6月份那般宽松,但整体跨季无忧。

消息面上:

(1)境外机构8月持有人民币债券规模达9469.15亿元,环比7月份猛增820.07亿元,继续刷新历史新高,连续六个月增持。今年境外机构已累计增持人民币债券1616.9亿元,国债、同业存单是其“最爱”。

(2)人民币终结十一连升,专家称短期大幅波动可能性小。12日,人民币对美元汇率中间价报6.5277,较上一个交易日下跌280个基点,结束十一连升,创今年1月9日以来逾八个月最大调降幅度。专家表示,出现短暂的回调实属正常,市场不应过度关注单一交易日的人民币汇率波动。


 

2.走势解读及操作建议:

 

流动性预期改善,期债震荡走强,操作上建议投资者日内在95.10以下价位逢低短多T1712,控制好仓位。


 


 

风险提示:本报告中的信息均来自于公开材料,相关分析仅代表东海期货研究员个人观点,仅供投资者参考。

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