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东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
-0.47% 日涨幅 类型:股票型 净值日期:2020-08-10 单位净值:0.8460 累计净值:0.8460

东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2019年第1季度报告

东海社会安全2019年第1季度报告
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月20日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
基金产品概况
基金简称 东海社会安全
场内简称 -
交易代码 001899
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月23日
报告期末基金份额总额 69,358,494.31份
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资策略 本基金将采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的投资品种,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019年1月1日 - 2019年3月31日 )
1.本期已实现收益 -4,582,331.36
2.本期利润 11,329,160.97
3.加权平均基金份额本期利润 0.162
4.期末基金资产净值 48,717,119.03
5.期末基金份额净值 0.702
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 30.0019% 1.776% 31.91% 1.79% -1.7291% -0.023%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:(1)本基金基金合同生效日为2015年11月23日。图示日期为2015年11月23日至2019年3月31日;
(2)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
其他指标
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
胡德军 本基金的基金经理 2017年5月22日 - 9年 国籍:中国。上海交通大学生物医学工程博士,曾任齐鲁证券有限公司研究所医药行业研究员,2013年6月加入东海基金,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金和东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在中央交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为,公平交易制度整体执行情况良好。
异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则,同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统,对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易,严格控制组合间的同日反向交易,对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。
本报告期内,各组合投资交易未发现异常情况。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,A股市场整体表现良好,其中1月份社融数据超预期以及稳经济的政策不断出台是诱发此次行情的主要原因。从信用角度看,1月份新增社融规模超出预期高达 4.64 万亿元,较1月份多增 3.1万亿元, 比上年同期多1.56万亿元,宽信用效果显现。同时三月份明晟公司(MSCI)宣布,在接下来的季度及半年度指数报告中将逐步扩大中国A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子至20%(当前为5%),其中5月份扩大至10%,8月份扩大至15%,11月份扩大至20%,届时中国A股中盘股也将纳入MSCI指数,外资的持续流入也是触发此次A股整体行情的主要因素之一。东海中证社会发展安全结合一季度流动较为宽裕的特点,在保持指数成分股稳定的基础上,结构上超配了计算机板块,从结果看,表现良好。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.702元;本报告期基金份额净值增长率为30.0019%,业绩比较基准收益率为31.91%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内本基金未有连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人的情况出现。本基金资产净值于2019年1月2日到2019年3月5日低于5000万以下,已持续43个交易日;2019年3月6日到2019年3月7日基金资产净值回升到5000万以上,2019年3月8日基金资产净值低于5000万以下,2019年3月11日到2019年3月12日基金资产净值高于5000万以上,2019年3月13日到2019年3月29日基金资产净值低于5000万以下,已持续12个交易日。本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况,并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 45,694,309.58 93.30
其中:股票 45,694,309.58 93.30
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,272,934.37 6.68
8 其他资产 9,489.79 0.02
9 合计 48,976,733.74 100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 28,700,180.13 58.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,825,769.58 5.80
E 建筑业 756,208.36 1.55
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,286,528.70 17.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 860,910.40 1.77
N 水利、环境和公共设施管理业 4,002,986.41 8.22
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 261,726.00 0.54
合计 45,694,309.58 93.80
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 157,793 5,533,800.51 11.36
2 002690 美亚光电 85,400 2,372,412.00 4.87
3 300203 聚光科技 60,276 1,657,590.00 3.40
4 300137 先河环保 135,197 1,464,183.51 3.01
5 002236 大华股份 79,263 1,301,498.46 2.67
6 300572 安车检测 16,080 1,243,788.00 2.55
7 600100 同方股份 91,786 1,132,639.24 2.32
8 300070 碧水源 118,815 1,114,484.70 2.29
9 000977 浪潮信息 44,169 1,104,225.00 2.27
10 600498 烽火通信 33,000 1,039,830.00 2.13
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,699.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 697.21
5 应收申购款 7,093.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,489.79
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 70,255,793.15
报告期期间基金总申购份额 5,544,588.27
减:报告期期间基金总赎回份额 6,441,887.11
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 69,358,494.31
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期,本基金管理人未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本基金报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形。
影响投资者决策的其他重要信息
注:本报告期内,不存在影响投资者决策的其他重要信息。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金设立的文件
2、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》
3、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》
4、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内披露的各项公告
存放地点
基金管理人或基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
东海基金管理有限责任公司
2019年4月20日
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东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2018年度报告

东海中证社会发展安全产业主题指数型证
券投资基金
2018 年年度报告
2018 年 12 月 31 日
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019 年 3 月 30 日
东海社会安全 2018 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2018 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
东海社会安全 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
东海社会安全 2018 年年度报告
第 4 页 共 64 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 51
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 56
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 63
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 63
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 63
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64
东海社会安全 2018 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
基金简称 东海社会安全
场内简称 -
基金主代码 001899
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 23 日
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 70255793.15 份
基金合同存续期 -
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金将采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民
币税后活期存款利率×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的投资品种,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
东海社会安全 2018 年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东海基金管理有限责任公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人
姓名 王恒 郭明
联系电话 021-60586966 010-66105799
电子邮箱 wangheng@donghaifunds.c
om
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-9595531 95588
传真 021-60586926 010-66105798
注册地址 上海市虹口区丰镇路 806
号 3 幢 360室
北京市西城区复兴门内大街 55号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1528 号陆家嘴基金大厦 15楼
北京市西城区复兴门内大街 55号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 葛伟忠 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.donghaifunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场毕马威大楼 8 层注册登记机构东海基金管理有限责任公司
上海市浦东新区世纪大道 1528号陆
家嘴基金大厦 15 楼
东海社会安全 2018 年年度报告
第 7 页 共 64 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现收益 -7908372.27 -9360363.92 -32211171.76
本期利润 -19906814.39 1476147.78 -43140011.97
加权平均基金份额本期利润 -0.259 0.015 -0.271
本期加权平均净值利润率 -37.99% 1.88% -33.94%
本期基金份额净值增长率 -32.58% 1.65% -19.76%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配利润 -32290255.49 -24303631.61 -24652687.78
期末可供分配基金份额利润 -0.4596 -0.2833 -0.2120
期末基金资产净值 37965537.66 68755832.87 91624421.04
期末基金份额净值 0.540 0.801 0.788
3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累计净值增长率 -46.00% -19.90% -21.20%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;
(4)本基金合同生效日为 2015 年 11月 23 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值
增长率①份额净值增长率标
准差②业绩比较基准收益
率③业绩比较基准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -9.40% 1.88% -10.26% 2.00% 0.86% -0.12%
过去六个月 -20.59% 1.67% -21.42% 1.75% 0.83% -0.08%
过去一年 -32.58% 1.60% -34.11% 1.67% 1.53% -0.07%
过去三年 -45.01% 1.58% -45.00% 1.63% -0.01% -0.05%自基金合同生效起至今
-46.00% 1.56% -45.71% 1.64% -0.29% -0.08%
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
东海社会安全 2018 年年度报告
第 8 页 共 64 页
(2)本基金的业绩基准为:中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利
率×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:(1)本基金合同生效日为 2015年 11 月 23日;
(2)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%。
本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;任
何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
东海社会安全 2018 年年度报告
第 9 页 共 64 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金合同生效日为 2015 年 11 月 23 日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
-
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注:自 2015年 11 月 23日基金合同生效日以来,本基金未进行分红。
东海社会安全 2018 年年度报告
第 10 页 共 64 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东海基金管理有限责任公司,2013 年 2 月 25 日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海,注册
资本 1.5 亿元人民币。
公司现有员工 69 余人,业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利益优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念,在夯实基础上稳步推进创新发展步伐,努力建设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。
截至本报告期末,本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海核心价值精选混合型证券投资基金和东海祥利纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限说明
任职日期 离任日期胡德军本基金的基金经理
2017 年 5 月
22 日
- 9 年国籍:中国。上海交通大学生物医学工程博士,曾任齐鲁证券有限公司研究所医药行业研
究员,2013 年 6 月加入东海基金,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海美丽中国灵活配置混合型证券投
资基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金和东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起
东海社会安全 2018 年年度报告
第 11 页 共 64 页即任职,则任职日期为基金合同生效日;
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易制度》,该制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司通过交易系统强制进行公平交易,对不通过交易系统进行的交易,风险管理部遵照《公平交易制度》逐笔审核,确保交易公平。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在中央交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为,公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则,同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统,对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易,严格控制组合间的同日反向交易,对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所东海社会安全 2018 年年度报告
第 12 页 共 64 页有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量
5%的交易次数为 0 次。
本报告期内,各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金在整体操作上采取了相对比较谨慎的策略,仓位控制在较低水平,在配置上主要主要超配前期跌幅较大的品种,但整体看,2018年 A 股市场风险偏好较低,恐慌情绪继续蔓延,特别是美股大幅波动影响了国内投资者情绪,整体看机会难觅,基金业绩表现整体不佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.540 元;本报告期基金份额净值增长率为-32.58%,业绩比较基准收益率为-34.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018 年中国经济面临内外交困格局:一方面面临的外部环境恶化,贸易战持续升级,2018 年
国内贸易顺差大幅收窄,货物和服务净出口对 GDP 的拉动由正转负;另一方面金融去杠杆严监管下,表外融资快速收缩,国内信用创造大幅放缓,社融增速回落至 10%以下,M2 降至 8%且连续 7个季度低于名义 GDP 增速。同时,受国内金融环境变化的影响,内需持续疲软,2018 基建投资增速出现断崖式下滑,大范围的民企融资困难,在盈利恶化的共振下,企业违约频繁发生;而高房价也导致了社会消费品零售总额增速持续回落,房地产虹吸效应影响显现,居民的潜在消费动能不足。展望 2019 年,我国进出口贸易面临一定的下行压力。一是全球经济同步复苏进程放缓,下行风险上升。从国内看,2019 年投资增速将企稳,其中制造业投资增速在政策利好下将高位企稳,基建投资作为逆周期调控的重要工具,2019 年将见底回升,房地产投资在调控政策难有放松的情况下,将继续缓慢下行;随着托底经济的政策逐步落地,市场预期有望逐步好转,同时整体上市公司估值也处于历史低位,市场风险大幅降低,投资环境有望大幅改善。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入推进监察稽核各项工作。公司监察稽核部门在权限范围内,对公司各部门执行公司内控制度及各项规章制度情况进行监察,对公司各项业务活动与相关制度等的合法性、合规性、合理性进行监督稽核、评价、报告和建议。通过各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建议,并督促相关部门进行整改,同时定期出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规东海社会安全 2018 年年度报告
第 13 页 共 64 页培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。
本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,建立健全风险管理体系,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,最大限度地防范和化解经营风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国
证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定,本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法,可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳,否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委员会职责:根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型,拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序,确保公司各基金产品净值计算的公允性,以维护广大投资者的利益。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金《基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的
20%;
本报告期内本基金未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未有连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人,自 2018
年 07 月 31日起到 2018年 12 月 28日连续 103个工作日基金净值低于五千万元的情况。
东海社会安全 2018 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的管理人--东海基金管理有限责任公司在东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对东海基金管理有限责任公司编制和披露的东海中证社会发展安全产业主题指
数型证券投资基金 2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
东海社会安全 2018 年年度报告
第 15 页 共 64 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 1900534 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的第 1 页至第 32 页的东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 (以下简称“东海社会安全指数型基金”) 财务报表,包括 2018 年 12月 31 日的资产负债表、2018 年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了东海社会安全指数型基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及
2018 年度的经营成果及基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东海社会安全指数型基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 东海社会安全指数型基金管理人东海基金管理有限责任公司 (以
下简称“基金管理人”) 对其他信息负责。其他信息包括东海社会安全指数型基金 2018 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
东海社会安全 2018 年年度报告
第 16 页 共 64 页管理层和治理层对财务报表的责任基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会
计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估东海社会安全指数型基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非东海社会安全指数型基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督东海社会安全指数型基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设
计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
东海社会安全 2018 年年度报告
第 17 页 共 64 页时,根据获取的审计证据,就可能导致对东海社会安全指数型基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;
如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致东海社会安全指数型基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张楠 钱琛琛
会计师事务所的地址 北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
审计报告日期 2019年 3月 28 日
东海社会安全 2018 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
报告截止日: 2018 年 12 月 31 日
单位:人民币元
资 产 附注号本期末
2018 年 12 月 31 日上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 2762982.69 4341553.00
结算备付金 - 24792.17
存出保证金 1595.01 7257.65
交易性金融资产 7.4.7.2 35140172.17 64705209.07
其中:股票投资 35140172.17 64705209.07
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 315971.24 -
应收利息 7.4.7.5 619.01 1005.01
应收股利 - -
应收申购款 1997.60 -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 38223337.72 69079816.90
负债和所有者权益 附注号本期末
2018 年 12 月 31 日上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 7596.78 69095.72
应付管理人报酬 26946.89 47328.91
应付托管费 3368.37 5916.11
应付销售服务费 50000.00 50000.00
应付交易费用 7.4.7.7 129886.81 91636.09
应交税费 - -
应付利息 - -
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 40001.21 60007.20
负债合计 257800.06 323984.03
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 70255793.15 85800936.70
未分配利润 7.4.7.10 -32290255.49 -17045103.83
所有者权益合计 37965537.66 68755832.87
负债和所有者权益总计 38223337.72 69079816.90
注:报告截止日 2018 年 12月 31 日,基金份额净值 0.540 元,基金份额总额 70255793.15 份。
7.2 利润表
会计主体:东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
本报告期: 2018年 1月 1 日至 2018年 12 月 31日
单位:人民币元
项 目 附注号本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入 -19006878.82 2659029.62
1.利息收入 27936.75 45137.07
其中:存款利息收入 7.4.7.11 27936.75 45137.07
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -7048480.34 -8251932.41
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -7464807.62 -8685905.67
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 416327.28 433973.263.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
-11998442.12 10836511.70
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 12106.89 29313.26
减:二、费用 899935.57 1182881.84
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 419042.91 631096.38
2.托管费 7.4.10.2.2 52380.30 78887.07
3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4.交易费用 7.4.7.19 148206.36 162600.39
东海社会安全 2018 年年度报告
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5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 7.4.7.20 280306.00 310298.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-19906814.39 1476147.78
减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-19906814.39 1476147.78
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
本报告期:2018 年 1 月 1日至 2018 年 12月 31 日
单位:人民币元项目本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)
85800936.70 -17045103.83 68755832.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
- -19906814.39 -19906814.39
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-15545143.55 4661662.73 -10883480.82
其中:1.基金申购款 4058325.02 -1418156.21 2640168.81
2.基金赎回款 -19603468.57 6079818.94 -13523649.63
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
- - -五、期末所有者权益(基金净值)
70255793.15 -32290255.49 37965537.66项目上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 116277108.82 -24652687.78 91624421.04东海社会安全 2018 年年度报告
第 21 页 共 64 页金净值)
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
- 1476147.78 1476147.78
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-30476172.12 6131436.17 -24344735.95
其中:1.基金申购款 3722647.12 -683271.34 3039375.78
2.基金赎回款 -34198819.24 6814707.51 -27384111.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
- - -五、期末所有者权益(基金净值)
85800936.70 -17045103.83 68755832.87报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______葛伟忠______ ______葛伟忠______ ____刘宇____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 (以下简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015] 2158 号文《关于准予东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金注册的批复》准予注册,由东海基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2015年 11 月 23日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期,首次设立募集规模为 310604096.49 份基金份额。。本基金的基金管理人及注册登记机构均为东海基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》和更新的《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票) 、东海社会安全 2018 年年度报告
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债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。
本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金业绩比较基准:中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称”企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2018 年 12月 31日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
东海社会安全 2018 年年度报告
第 23 页 共 64 页
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项;
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为股票投资;
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、存出保证金和各类应收款项等。
(2)金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债,主要为各类应付款项。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。后续计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融
负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认,即从本基金账户和资产负债表内予以转销;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;
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处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的市价作为公允价值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易市价确定公允价值;如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2)不存在活跃市场的金融工具,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验
证具有可靠性的估值技术,确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;
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(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值;
(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在”损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入”未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
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(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;
(9)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.8%的年费率逐日计提;
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率逐日计提;
(3)标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提,标的指数许可使用
费的收取下限为每季(自然季度)人民币 50000 元;
(4)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每份基金份额
每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
东海社会安全 2018 年年度报告
第 27 页 共 64 页每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
7.4.4.12 分部报告本基金本报告期无分部报告。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
6.4.6.1.印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
6.4.6.2.营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004 年 1月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》东海社会安全 2018 年年度报告
第 28 页 共 64 页的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,对资管产品在 2018 年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004 年 1月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
东海社会安全 2018 年年度报告
第 29 页 共 64 页根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;
持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9月 8 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元项目本期末
2018年 12月 31 日上年度末
2017年 12月 31 日
活期存款 2762982.69 4341553.00
定期存款 - -
其中:存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计: 2762982.69 4341553.00
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元项目本期末
2018年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 51276417.92 35140172.17 -16136245.75
贵金属投资-金交所黄金合约
- - -债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
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合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 51276417.92 35140172.17 -16136245.75项目上年度末
2017年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 68843012.70 64705209.07 -4137803.63
贵金属投资-金交所黄金合约
- - -债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 68843012.70 64705209.07 -4137803.63
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元项目本期末
2018年 12月 31 日上年度末
2017年 12月 31 日
应收活期存款利息 618.24 989.06
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 12.32
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
东海社会安全 2018 年年度报告
第 31 页 共 64 页
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 0.77 3.63
合计 619.01 1005.01
7.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元项目本期末
2018年 12月 31 日上年度末
2017年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 129886.81 91636.09
银行间市场应付交易费用 - -
合计 129886.81 91636.09
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元项目本期末
2018年 12月 31 日上年度末
2017年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1.21 7.20
预提费用 40000.00 60000.00
合计 40001.21 60007.20
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元项目本期
2018年 1月 1 日至 2018年 12 月 31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 85800936.70 85800936.70
本期申购 4058325.02 4058325.02
本期赎回(以“-”号填列) -19603468.57 -19603468.57
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 70255793.15 70255793.15
东海社会安全 2018 年年度报告
第 32 页 共 64 页
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -24303631.61 7258527.78 -17045103.83
本期利润 -7908372.27 -11998442.12 -19906814.39本期基金份额交易产生的变动数
4950294.46 -288631.73 4661662.73
其中:基金申购款 -1369455.32 -48700.89 -1418156.21
基金赎回款 6319749.78 -239930.84 6079818.94
本期已分配利润 - - -
本期末 -27261709.42 -5028546.07 -32290255.49
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元项目本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31 日上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
活期存款利息收入 27151.40 44545.08
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 687.69 436.91
其他 97.66 155.08
合计 27936.75 45137.07
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元项目本期
2018年 1月 1 日至 2018
年 12 月 31日上年度可比期间
2017年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31日
卖出股票成交总额 55476958.62 63294626.50
减:卖出股票成本总额 62941766.24 71980532.17
买卖股票差价收入 -7464807.62 -8685905.67
东海社会安全 2018 年年度报告
第 33 页 共 64 页
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注:本基金本报告期未投资资产支持证券,资产支持证券投资收益为零。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注:本基金本报告期间及上年度可比期间均无衍生工具-其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位:人民币元项目本期
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31 日上年度可比期间
2017年 1月 1 日至 2017年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 416327.28 433973.26
东海社会安全 2018 年年度报告
第 34 页 共 64 页
基金投资产生的股利收益 - -
合计 416327.28 433973.26
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元项目名称本期
2018年 1月 1日至 2018
年 12 月 31日上年度可比期间
2017年 1月 1 日至 2017年
12月 31 日
1.交易性金融资产 -11998442.12 10836511.70
——股票投资 -11998442.12 10836511.70
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
-
合计 -11998442.12 10836511.70
7.4.7.18 其他收入
单位:人民币元项目本期
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31 日上年度可比期间
2017年 1月 1 日至 2017年 12 月 31日
基金赎回费收入 12106.89 29313.26
合计 12106.89 29313.26
7.4.7.19 交易费用
单位:人民币元项目本期
2018年 1月 1 日至 2018年 12
月 31 日上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月
31 日
交易所市场交易费用 148206.36 162600.39
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中:申购费 - -
赎回费 - -
东海社会安全 2018 年年度报告
第 35 页 共 64 页
合计 148206.36 162600.39
7.4.7.20 其他费用
单位:人民币元项目本期
2018年 1月 1 日至 2018年
12月 31 日上年度可比期间
2017年 1月 1 日至 2017年 12
月 31 日
审计费用 20000.00 60000.00
信息披露费 60000.00 50000.00
银行费用 306.00 298.00
指数使用费 200000.00 200000.00
合计 280306.00 310298.00
7.4.7.21 分部报告
注:本基金本报告期间及上年度可比期间均无分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项本基金本报告期末无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构东海证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构深圳鹏博实业集团有限公司 基金管理人的股东
苏州市相城区江南化纤集团有限公司 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构东海瑞京资产管理(上海)有限公司 基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
东海社会安全 2018 年年度报告
第 36 页 共 64 页关联方名称本期
2018年 1月 1 日至 2018年 12 月 31日上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例东海证券股份有限公司
12672156.32 12.57% 3783246.24 3.56%
7.4.10.1.2 债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元关联方名称本期
2018年1月1日至2018年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例东海证券股份有限公司
11801.74 14.09% 73.13 0.06%关联方名称上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例东海证券股份有限公司
3523.29 3.92% 0.00 0.00%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元项目本期
2018年 1月 1 日至 2018年 12上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31
东海社会安全 2018 年年度报告
第 37 页 共 64 页
月 31 日 日当期发生的基金应支付的管理费
419042.91 631096.38
其中:支付销售机构的客户维护费
31923.77 49315.11
注:本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.8%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.8%÷当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元项目本期
2018年 1月 1 日至 2018年 12
月 31 日上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日当期发生的基金应支付的托管费
52380.30 78887.07
注:本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
注:本基金报告期及上年度可比期间均无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。
东海社会安全 2018 年年度报告
第 38 页 共 64 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固定资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注,本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度均未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元关联方名称本期
2018年 1月 1 日至 2018年 12 月 31日上年度可比期间
2017年 1月 1 日至 2017年 12 月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入中国工商银行股份有限公司
2762982.69 27151.40 4341553.00 44545.08
注:除上表本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2018 年度获得的利息收入为人民币 687.69 元(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止期间:人民币 436.91 元),2018 年末未持有结算备付金(2017 年末持有结算备付金 24792.17 元)。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注:本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末( 2018 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注
东海社会安全 2018 年年度报告
第 39 页 共 64 页
00054
0中天金融
2017 年
8 月 21日临时停牌
4.87
2019 年
1月 2日
4.38 400489
2141326.
71
195038
1.43
-
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中面临的与金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制,保证基金资产的安全,维护基金份额持有人的利益;同时,提升基金投资组合的风险调整后收益水平,将以上各种风险控制在限定的范围之内,在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡,实现"风险和收益相匹配"的投资目标,谋求基金资产的长期稳定增长。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制,保证基金资产的安全,维护基金份额持有人的利益;同时,提升基金投资组合的风险调整后收益水平,将以上各种风险控制在限定的范围之内,在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡,实现"风险和收益相匹配"的投资目标,谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。董事会下设合规与风险管理委员会,负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定,对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。
董事会聘任督察长,负责公司及其基金运作的监察稽核工作。总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作,公司下设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度,加强对风险的控制,作为一线责任人,将风险控制在最小范围内。同时,公司设独立的监察稽核部对公司运作各环节的各类风险进行监控。
东海社会安全 2018 年年度报告
第 40 页 共 64 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市,因此均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
于 2018 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
东海社会安全 2018 年年度报告
第 41 页 共 64 页
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,建立流动性风险监控与预警机制,对流动性指标进行持续的监测和分析。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值,减少赎回业务对本基金的流动性冲击,从而控制流动性风险。此外,本基金通过预留一定现金头寸,并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金,以缓解流动性风险。
本基金所持有的证券在证券交易所上市交易。本报告期末,除完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
30%。本报告期末,本基金投资于流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的 15%。
7.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元本期末
2018年 12月 31 日
1 个月以内
1-3 个月
3 个月-1年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计资产银行存款
276298
2.69
- - - - - 2762982.
69
存出保证金 1595.01 - - - - - 1595.01交易性金融资产
- - - - - 3514017
2.17
35140172
.17
东海社会安全 2018 年年度报告
第 42 页 共 64 页应收证券清算款
- - - - - 315971.2
4
315971.24
应收利息 - - - - - 619.01 619.01
应收申购款 - - - - - 1997.60 1997.60
其他资产 - - - - - - -资产总计
276457
7.70
- - - - 3545876
0.02
38223337
.72负债
应付赎回款 - - - - - 7596.78 7596.78
应付管理人报酬 - - - - - 26946.89 26946.89
应付托管费 - - - - - 3368.37 3368.37
应付销售服务费 - - - - - 50000.00 50000.00应付交易费用
- - - - - 129886.8
129886.81
其他负债 - - - - - 40001.21 40001.21负债总计
- - - - - 257800.0
6
257800.06利率敏感度缺口
276457
7.70
- - - - 3520095
9.96
37965537
.66上年度末
2017年 12月 31 日
1 个月以内
1-3 个月
3 个月-1年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计资产银行存款
434155
3.00
- - - - - 4341553.
00结算备付金
24792.1
7
- - - - - 24792.17
存出保证金 7257.65 - - - - - 7257.65交易性金融资产
- - - - - 6470520
9.07
64705209
.07
应收利息 - - - - - 1005.01 1005.01资产总计
437360
2.82
- - - - 6470621
4.08
69079816
.90负债
应付赎回款 - - - - - 69095.72 69095.72
应付管理人报酬 - - - - - 47328.91 47328.91
应付托管费 - - - - - 5916.11 5916.11
应付销售服务费 - - - - - 50000.00 50000.00
应付交易费用 - - - - - 91636.09 91636.09
其他负债 - - - - - 60007.20 60007.20负债总计
- - - - - 323984.0
3
323984.03利率敏感度缺口
437360
2.82
- - - - 6438223
0.05
68755832
.87
东海社会安全 2018 年年度报告
第 43 页 共 64 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:于 2018年 12 月 31日,本基金未持有交易性债券投资,银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元项目本期末
2018年 12月 31 日上年度末
2017年 12月 31 日公允价值占基金资产净值比例
(%)公允价值占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 35140172.17 92.56 64705209.07 94.11
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 35140172.17 92.56 64705209.07 94.11
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数,以及业绩比较东海社会安全 2018 年年度报告
第 44 页 共 64 页基准的变动。
除业绩比较基准变动外,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本,采用线性回归法估计。
业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。
分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)本期末( 2018 年 12 月
31 日 )上年度末( 2017 年 12 月
31 日 )
业绩比较基准增加 1% 362870.21 657056.64
业绩比较基准减少 1% -362870.21 -657056.64
注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以及其他金融负债,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 35140172.17 元,无划分为第二层次和第三层次的余额。(于 2017 年
12 月 31 日,第一层级层次的余额为人民币 64705209.07 元,无划分为第二层次和第三层次的余
额)
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期及上年度可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2 承诺事项
东海社会安全 2018 年年度报告
第 45 页 共 64 页
截至资产负债表日,本基金无需要披露的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2019 年 3 月 30 日经本基金的基金管理人批准。
东海社会安全 2018 年年度报告
第 46 页 共 64 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 35140172.17 91.93
其中:股票 35140172.17 91.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2762982.69 7.23
8 其他各项资产 320182.86 0.84
9 合计 38223337.72 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 22603071.04 59.54
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2112618.20 5.56
E 建筑业 455039.26 1.20
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
4228318.77 11.14
J 金融业 - -
K 房地产业 1950381.43 5.14
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1106971.60 2.92
N 水利、环境和公共设施管理业 2443358.14 6.44东海社会安全 2018 年年度报告
第 47 页 共 64 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 240413.73 0.63
合计 35140172.17 92.56
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 157793 4064747.68 10.71
2 000540 中天金融 400489 1950381.43 5.14
3 002690 美亚光电 81100 1725808.00 4.55
4 300203 聚光科技 60276 1546079.40 4.07
5 300137 先河环保 135197 1101855.55 2.90
6 600498 烽火通信 33000 939510.00 2.47
7 300070 碧水源 118815 926757.00 2.44
8 002236 大华股份 79263 908353.98 2.39
9 600100 同方股份 91786 893077.78 2.35
10 300007 汉威科技 72296 709223.76 1.87
11 000811 冰轮环境 136312 704733.04 1.86
12 000977 浪潮信息 44169 703170.48 1.85
13 300215 电科院 123872 656521.60 1.73
14 002658 雪迪龙 85434 606581.40 1.60
15 603508 思维列控 14512 577722.72 1.52
16 002049 紫光国微 19360 559504.00 1.47
17 300140 中环装备 60689 558338.80 1.47
18 300446 乐凯新材 34400 527696.00 1.39
19 002439 启明星辰 24400 501664.00 1.32
20 600008 首创股份 137800 472654.00 1.24
21 002268 卫 士 通 25660 458287.60 1.21
22 603060 国检集团 23100 450450.00 1.19
23 000598 兴蓉环境 107673 433922.19 1.14
24 000533 万 家 乐 155853 394308.09 1.04
25 300572 安车检测 9000 390150.00 1.03
东海社会安全 2018 年年度报告
第 48 页 共 64 页
26 600323 瀚蓝环境 27232 382064.96 1.01
27 600584 长电科技 44092 363318.08 0.96
28 600388 龙净环保 35764 363004.60 0.96
29 000826 启迪桑德 34547 358943.33 0.95
30 600728 佳都科技 50100 345189.00 0.91
31 300055 万邦达 42678 327340.26 0.86
32 603160 汇顶科技 4000 314800.00 0.83
33 000685 中山公用 42955 300685.00 0.79
34 002573 清新环境 40042 289103.24 0.76
35 000920 南方汇通 55585 287930.30 0.76
36 600460 士兰微 35241 286156.92 0.75
37 300188 美亚柏科 21012 273576.24 0.72
38 300165 天瑞仪器 69240 270036.00 0.71
39 002672 东江环保 23403 267730.32 0.71
40 300324 旋极信息 46660 261762.60 0.69
41 300098 高新兴 37911 256278.36 0.68
42 300078 思创医惠 24800 246512.00 0.65
43 600845 宝信软件 11800 246030.00 0.65
44 002151 北斗星通 10726 226318.60 0.60
45 601200 上海环境 16742 222166.34 0.59
46 603660 苏州科达 12380 206374.60 0.54
47 300458 全志科技 10218 204360.00 0.54
48 300367 东方网力 22456 199184.72 0.52
49 300072 三聚环保 20215 198915.60 0.52
50 300077 国民技术 25232 186464.48 0.49
51 002156 通富微电 25500 181815.00 0.48
52 300053 欧比特 22050 179928.00 0.47
53 600217 中再资环 42600 174234.00 0.46
54 600874 创业环保 20700 170775.00 0.45
55 600770 综艺股份 36200 170502.00 0.45
56 300101 振芯科技 16853 166844.70 0.44
57 300379 东方通 11212 157528.60 0.41
58 300369 绿盟科技 17859 154658.94 0.41
59 300266 兴源环境 43550 153731.50 0.40
60 300454 深信服 1700 152320.00 0.40
61 603568 伟明环保 6592 150627.20 0.40
62 300523 辰安科技 2520 149940.00 0.39
63 300352 北信源 45012 148089.48 0.39
64 600990 四创电子 4200 144018.00 0.38
东海社会安全 2018 年年度报告
第 49 页 共 64 页
65 300190 维尔利 28900 142188.00 0.37
66 600360 华微电子 26344 135408.16 0.36
67 300297 蓝盾股份 26470 132350.00 0.35
68 300327 中颖电子 7224 131693.52 0.35
69 002663 普邦股份 51700 127699.00 0.34
70 300183 东软载波 10814 127280.78 0.34
71 002479 富春环保 27200 117776.00 0.31
72 600602 云赛智联 23563 117343.74 0.31
73 300223 北京君正 6299 114956.75 0.30
74 002912 中新赛克 1400 113484.00 0.30
75 002197 证通电子 15900 111300.00 0.29
76 603603 博天环境 7300 108040.00 0.28
77 300236 上海新阳 4200 104202.00 0.27
78 000544 中原环保 18915 95899.05 0.25
79 300386 飞天诚信 9324 94079.16 0.25
80 300213 佳讯飞鸿 16428 91832.52 0.24
81 600292 远达环保 18621 91801.53 0.24
82 300311 任子行 15167 88120.27 0.23
83 600734 实达集团 13500 84780.00 0.22
84 603005 晶方科技 5146 84497.32 0.22
85 300531 优博讯 4900 82173.00 0.22
86 300335 迪森股份 11600 72732.00 0.19
87 300465 高伟达 11980 71999.80 0.19
88 603918 金桥信息 6000 71100.00 0.19
89 000551 创元科技 12033 69911.73 0.18
90 603322 超讯通信 1960 66816.40 0.18
91 603817 海峡环保 11000 66110.00 0.17
92 300449 汉邦高科 4202 64794.84 0.17
93 300546 雄帝科技 2300 59570.00 0.16
94 300056 三维丝 10769 57829.53 0.15
95 300560 中富通 2700 55026.00 0.14
96 300334 津膜科技 7180 54927.00 0.14
97 300469 信息发展 2700 51759.00 0.14
98 300579 数字认证 2100 47754.00 0.13
99 002908 德生科技 1800 32274.00 0.09
100 300603 立昂技术 1300 31018.00 0.08
101 300090 盛运环保 11572 24879.80 0.07
102 300588 熙菱信息 2080 22588.80 0.06
103 002835 同为股份 3000 21420.00 0.06
东海社会安全 2018 年年度报告
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 002690 美亚光电 2037192.00 2.96
2 601200 上海环境 1734049.08 2.52
3 000598 兴蓉环境 1730013.00 2.52
4 600498 烽火通信 1583615.00 2.30
5 002479 富春环保 1531036.00 2.23
6 000544 中原环保 1474263.90 2.14
7 300098 高新兴 1145992.00 1.67
8 000685 中山公用 1122568.00 1.63
9 300367 东方网力 1107314.00 1.61
10 600728 佳都科技 1097906.00 1.60
11 300007 汉威科技 1062918.98 1.55
12 300324 旋极信息 1061974.80 1.54
13 600874 创业环保 981052.78 1.43
14 300137 先河环保 944403.09 1.37
15 300070 碧水源 930844.00 1.35
16 600008 首创股份 919332.00 1.34
17 300266 兴源环境 797375.00 1.16
18 000977 浪潮信息 766645.00 1.12
19 603060 国检集团 763912.00 1.11
20 600323 瀚蓝环境 756552.56 1.10
注:"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 2388119.00 3.47
2 300070 碧水源 1974329.88 2.87
3 300072 三聚环保 1724930.60 2.51
4 300572 安车检测 1635169.00 2.38
东海社会安全 2018 年年度报告
第 51 页 共 64 页
5 603568 伟明环保 1572510.44 2.29
6 600388 龙净环保 1524968.67 2.22
7 300055 万邦达 1484441.00 2.16
8 002672 东江环保 1472060.75 2.14
9 600323 瀚蓝环境 1466383.00 2.13
10 300203 聚光科技 1464256.65 2.13
11 300183 东软载波 1247780.00 1.81
12 600990 四创电子 1241249.00 1.81
13 300367 东方网力 1218597.33 1.77
14 002236 大华股份 1209913.00 1.76
15 601200 上海环境 1203721.31 1.75
16 300098 高新兴 1135106.00 1.65
17 002479 富春环保 1127403.00 1.64
18 000544 中原环保 1089230.08 1.58
19 002180 纳思达 1077159.81 1.57
20 000598 兴蓉环境 992266.81 1.44
注:"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 45375171.46
卖出股票收入(成交)总额 55476958.62
注:本表"买入股票成本(成交)总额","卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
东海社会安全 2018 年年度报告
第 52 页 共 64 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策本基金暂不投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1595.01
2 应收证券清算款 315971.24
3 应收股利 -
4 应收利息 619.01
5 应收申购款 1997.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 320182.86
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
东海社会安全 2018 年年度报告
第 53 页 共 64 页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
1 000540 中天金融 1950381.43 5.14 停牌
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
东海社会安全 2018 年年度报告
第 54 页 共 64 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份持有人户数
(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者 个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
1463 48021.73 2982597.36 4.25% 67273195.79 95.75%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金
415961.28 0.5920%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
东海社会安全 2018 年年度报告
第 55 页 共 64 页
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2015年 11月 23日 )基金份额总额
310604096.49
本报告期期初基金份额总额 85800936.70
本报告期期间基金总申购份额 4058325.02
减:本报告期期间基金总赎回份额 19603468.57
本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 70255793.15
东海社会安全 2018 年年度报告
第 56 页 共 64 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动:
本报告期内,经公司股东会 2018 年第 2 次会议审议通过,原董事汪劲松自 2018 年 4 月 27日起不再担任公司董事职务,由戴焜祖担任公司董事职务。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内基金管理人未改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的基金审计费用为四万元,其已提供审计服务的连续年限为 2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,中国证券监督管理委员会湖北证监局向我公司下发了《关于对东海基金管理有限责任公司采取出具警示函措施的决定》(﹝2018 年﹞9 号)。事件发生后,我公司高度重视,组织相关部门和人员进行了专项自查,完善内部管理制度,进一步明确了各相关岗位的工作职责,优化业务流程和审核机制,强化对公司特定股份减持和信息披露行为的管理,采取有效措施加强内部控制和合规管理。公司已就该事项向中国证券监督管理委员会上海监管局、湖北证监局等监管部门提交了专项报告。
东海社会安全 2018 年年度报告
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元券商名称交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
恒泰证券 2 37489823.3
5
37.19% 26666.53 31.83% -
宏源证券 2 34648006.9
4
34.37% 31574.76 37.68% -
东海证券 2 12672156.3
12.57% 11801.74 14.09% -
华创证券 2 7549468.97 7.49% 7031.00 8.39% -
德邦证券 2 5231565.84 5.19% 3721.08 4.44% -
海通证券 2 3212403.66 3.19% 2991.66 3.57% -
广发证券 2 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
注:1、基金专用交易单元的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全的证券经营机构;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易单元的选择程序如下:
(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向,根据公司对券商交易单元的选择标准,确定选用交
易单元的所属券商以及(主)交易单元,报投资总监与总经理审核批准;
(2)中央交易室与券商商议交易单元租用协议,经相关业务部门确认后,报公司领导审批;
(3)基金业务部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。
东海社会安全 2018 年年度报告
第 58 页 共 64 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
恒泰证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1《东海基金管理有限责任公司关于旗下基金 2017 年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告》
《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com) 2018年 1月 2 日
2《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书更新(2018 年第 1 号)》及《东海中证社会发展安全产业主题指
《证券时报》和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com) 2018年 1月 5 日
东海社会安全 2018 年年度报告
第 59 页 共 64 页数型证券投资基金招募说明书更新摘要(2018 年第 1 号)》。
《东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在泰诚财富基金销售(大连)有限公司开通基金
定投业务及申购、定投费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《证券时报》和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com) 2018年 1月 12 日《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年
第 4 季度报告》
《证券时报》和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com) 2018年 1月 19 日《东海基金管理有限责任公司关于参加北京展恒基金销售股份有限公司率优惠活动的公告》
《中国证券报》、《证券时报》和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com) 2018年 2月 6 日《东海基金管理有限责任公司关于参加 一路财富(北京)信息科技股份有限公司费率优惠活动的公告》
《中国证券报》、《证券时报》和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com) 2018年 3月 20 日《东海基金管理有限责任公司旗下基金修改基金合同和托管协议的公告》
《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com) 2018年 3月 23 日《东海基金管理有限责任公司关于参加东海证券股份有限公司费
《中国证券报》、《证券时报》和基金管理 2018年 3月 29 日
东海社会安全 2018 年年度报告
第 60 页 共 64 页率优惠活动的公告》 人网站
(www.donghaifunds.com)《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年年度报告》及《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资
基金 2017 年年度报告摘要 》
《中国证券报》、《证券时报》和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com) 2018年 3月 31 日《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2018 年
第 1 季度报告》
《证券时报》和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com) 2018年 4月 20 日《东海基金管理有限责任公司关于参加上海基煜基金销售有限公司费率优惠活动的公告》
《中国证券报》、《证券时报》和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com) 2018年 5月 30 日《东海基金管理有限责任公司关于网上交易系统升级的公告》
《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com) 2018年 6月 14 日《东海基金管理有限责任公司关于旗下基金 2018 年半年度最后
一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告》
《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站
(www.donghaifund 2018年 6月 30 日东海社会安全 2018 年年度报告
第 61 页 共 64 页s.com)《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书更新(2018 年第 2 号)》及《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书更新摘要(2018 年第 2 号)》
《证券时报》、和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com)
2018年 7月 6 日《东海基金管理有限责任公司关于新增开源证券股份有限公司为代销机构的公告》
《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com) 2018年 7月 10 日《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2018 年
第 2 季度报告》
《证券时报》、和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com) 2018年 7月 20 日《东海基金管理有限责任公司关于新增中信建投证券股份有限公司为代销机构的公告》
《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com) 2018年 8月 20 日《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2018 年半年度报告》及《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2018年半年度报告摘要》
《证券时报》、和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com)
2018年 8月 29 日
东海社会安全 2018 年年度报告
第 62 页 共 64 页《东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在东海证券股份有限公司开通基金定投业务及开展费率优惠活动的公告》
《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com) 2018年 8月 29 日《东海基金管理有限责任公司关于新增信达证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》
《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com) 2018年 9月 13 日《东海基金管理有限责任公司关于旗下基金参加开源证券股份有
限公司认购费、申购费率优惠活动的公告》
《中国证券报》、《证券时报》和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com) 2018年 10月 23 日《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2018 年
第 3 季度报告》
《证券时报》、和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com) 2018年 10月 24 日《东海基金管理有限责任公司关于旗下基金 2018 年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告》
《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站
(www.donghaifunds.com) 2018年 12月 29 日
东海社会安全 2018 年年度报告
第 63 页 共 64 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:在本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,不存在影响投资者决策的其他重要信息。
东海社会安全 2018 年年度报告
第 64 页 共 64 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金设立的文件;
2、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》;
3、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》;
4、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。
13.2 存放地点基金管理人或基金托管人处。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
东海基金管理有限责任公司
2019 年 3月 30 日

东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2018年度报告摘要

东海社会安全2018年年度报告摘要
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年3月30日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称 东海社会安全
场内简称 -
基金主代码 001899
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月23日
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 70,255,793.15份
基金合同存续期 -
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
基金产品说明
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资策略 本基金将采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的投资品种,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 王恒 郭明
联系电话 021-60586966 010-66105799
电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-9595531 95588
传真 021-60586926 010-66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.donghaifunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益 -7,908,372.27 -9,360,363.92 -32,211,171.76
本期利润 -19,906,814.39 1,476,147.78 -43,140,011.97
加权平均基金份额本期利润 -0.259 0.015 -0.271
本期基金份额净值增长率 -32.58% 1.65% -19.76%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润 -0.4596 -0.2833 -0.2120
期末基金资产净值 37,965,537.66 68,755,832.87 91,624,421.04
期末基金份额净值 0.540 0.801 0.788
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;
(4)本基金合同生效日为2015年11月23日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -9.40% 1.88% -10.26% 2.00% 0.86% -0.12%
过去六个月 -20.59% 1.67% -21.42% 1.75% 0.83% -0.08%
过去一年 -32.58% 1.60% -34.11% 1.67% 1.53% -0.07%
过去三年 -45.01% 1.58% -45.00% 1.63% -0.01% -0.05%
自基金合同生效起至今 -46.00% 1.56% -45.71% 1.64% -0.29% -0.08%
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本基金的业绩基准为:中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:(1)本基金合同生效日为2015年11月23日;
(2)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金合同生效日为2015年11月23日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
注:自2015年11月23日基金合同生效日以来,本基金未进行分红。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
东海基金管理有限责任公司,2013年2月25日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海,注册资本1.5亿元人民币。
公司现有员工69余人,业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利益优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念,在夯实基础上稳步推进创新发展步伐,努力建设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。
截至本报告期末,本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海核心价值精选混合型证券投资基金和东海祥利纯债债券型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
胡德军 本基金的基金经理 2017年5月22日 - 9年 国籍:中国。上海交通大学生物医学工程博士,曾任齐鲁证券有限公司研究所医药行业研究员,2013年6月加入东海基金,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金和东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易制度》,该制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司通过交易系统强制进行公平交易,对不通过交易系统进行的交易,风险管理部遵照《公平交易制度》逐笔审核,确保交易公平。
公平交易制度的执行情况
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在中央交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为,公平交易制度整体执行情况良好。
异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则,同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统,对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易,严格控制组合间的同日反向交易,对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。
本报告期内,各组合投资交易未发现异常情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金在整体操作上采取了相对比较谨慎的策略,仓位控制在较低水平,在配置上主要主要超配前期跌幅较大的品种,但整体看,2018年A股市场风险偏好较低,恐慌情绪继续蔓延,特别是美股大幅波动影响了国内投资者情绪,整体看机会难觅,基金业绩表现整体不佳。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.540元;本报告期基金份额净值增长率为-32.58%,业绩比较基准收益率为-34.11%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年中国经济面临内外交困格局:一方面面临的外部环境恶化,贸易战持续升级,2018 年国内贸易顺差大幅收窄,货物和服务净出口对GDP的拉动由正转负;另一方面金融去杠杆严监管下,表外融资快速收缩,国内信用创造大幅放缓,社融增速回落至10%以下,M2降至8%且连续7个季度低于名义GDP增速。同时,受国内金融环境变化的影响,内需持续疲软,2018 基建投资增速出现断崖式下滑,大范围的民企融资困难,在盈利恶化的共振下,企业违约频繁发生;而高房价也导致了社会消费品零售总额增速持续回落,房地产虹吸效应影响显现,居民的潜在消费动能不足。展望2019年,我国进出口贸易面临一定的下行压力。一是全球经济同步复苏进程放缓,下行风险上升。从国内看,2019 年投资增速将企稳,其中制造业投资增速在政策利好下将高位企稳,基建投资作为逆周期调控的重要工具,2019 年将见底回升,房地产投资在调控政策难有放松的情况下,将继续缓慢下行;随着托底经济的政策逐步落地,市场预期有望逐步好转,同时整体上市公司估值也处于历史低位,市场风险大幅降低,投资环境有望大幅改善。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定,本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法,可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳,否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委员会职责:根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型,拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序,确保公司各基金产品净值计算的公允性,以维护广大投资者的利益。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金《基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的20%;
本报告期内本基金未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未有连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人,自2018年07月31日起到2018年12月28日连续103个工作日基金净值低于五千万元的情况。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的管理人--东海基金管理有限责任公司在东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对东海基金管理有限责任公司编制和披露的东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第1900534号
审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的第1页至第32页的东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 (以下简称“东海社会安全指数型基金”) 财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了东海社会安全指数型基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果及基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东海社会安全指数型基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 东海社会安全指数型基金管理人东海基金管理有限责任公司 (以下简称“基金管理人”) 对其他信息负责。其他信息包括东海社会安全指数型基金2018年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估东海社会安全指数型基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非东海社会安全指数型基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督东海社会安全指数型基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对东海社会安全指数型基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致东海社会安全指数型基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张楠 钱琛琛
会计师事务所的地址 北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
审计报告日期 2019年3月28日
年度财务报表
资产负债表
会计主体:东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
报告截止日: 2018年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 2,762,982.69 4,341,553.00
结算备付金 - 24,792.17
存出保证金 1,595.01 7,257.65
交易性金融资产 7.4.7.2 35,140,172.17 64,705,209.07
其中:股票投资 35,140,172.17 64,705,209.07
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 315,971.24 -
应收利息 7.4.7.5 619.01 1,005.01
应收股利 - -
应收申购款 1,997.60 -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 38,223,337.72 69,079,816.90
负债和所有者权益 附注号 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 7,596.78 69,095.72
应付管理人报酬 26,946.89 47,328.91
应付托管费 3,368.37 5,916.11
应付销售服务费 50,000.00 50,000.00
应付交易费用 7.4.7.7 129,886.81 91,636.09
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 40,001.21 60,007.20
负债合计 257,800.06 323,984.03
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 70,255,793.15 85,800,936.70
未分配利润 7.4.7.10 -32,290,255.49 -17,045,103.83
所有者权益合计 37,965,537.66 68,755,832.87
负债和所有者权益总计 38,223,337.72 69,079,816.90
注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.540元,基金份额总额70,255,793.15份。
利润表
会计主体:东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
本报告期: 2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
一、收入 -19,006,878.82 2,659,029.62
1.利息收入 27,936.75 45,137.07
其中:存款利息收入 7.4.7.11 27,936.75 45,137.07
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -7,048,480.34 -8,251,932.41
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -7,464,807.62 -8,685,905.67
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 416,327.28 433,973.26
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 -11,998,442.12 10,836,511.70
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 12,106.89 29,313.26
减:二、费用 899,935.57 1,182,881.84
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 419,042.91 631,096.38
2.托管费 7.4.10.2.2 52,380.30 78,887.07
3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4.交易费用 7.4.7.19 148,206.36 162,600.39
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 7.4.7.20 280,306.00 310,298.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -19,906,814.39 1,476,147.78
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -19,906,814.39 1,476,147.78
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 85,800,936.70 -17,045,103.83 68,755,832.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -19,906,814.39 -19,906,814.39
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) -15,545,143.55 4,661,662.73 -10,883,480.82
其中:1.基金申购款 4,058,325.02 -1,418,156.21 2,640,168.81
2.基金赎回款 -19,603,468.57 6,079,818.94 -13,523,649.63
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 70,255,793.15 -32,290,255.49 37,965,537.66
项目 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 116,277,108.82 -24,652,687.78 91,624,421.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,476,147.78 1,476,147.78
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) -30,476,172.12 6,131,436.17 -24,344,735.95
其中:1.基金申购款 3,722,647.12 -683,271.34 3,039,375.78
2.基金赎回款 -34,198,819.24 6,814,707.51 -27,384,111.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 85,800,936.70 -17,045,103.83 68,755,832.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______葛伟忠______ ______葛伟忠______ ____刘宇____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 (以下简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015] 2158号文《关于准予东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金注册的批复》准予注册,由东海基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2015年11月23日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期,首次设立募集规模为310,604,096.49份基金份额。。本基金的基金管理人及注册登记机构均为东海基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》和更新的《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票 (非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票) 、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。
本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金业绩比较基准:中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称”企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项;
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为股票投资;
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、存出保证金和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债,主要为各类应付款项。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认,即从本基金账户和资产负债表内予以转销;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
金融资产和金融负债的估值原则
公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易市价确定公允价值;如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2)不存在活跃市场的金融工具,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值;
(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。
金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在”损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入”未分配利润/(累计亏损)”。
收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;
(9)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.8%的年费率逐日计提;
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率逐日计提;
(3)标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提,标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币50,000元;
(4)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
分部报告
本基金本报告期无分部报告。
其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
差错更正的说明
本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。
税项
6.4.6.1.印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
6.4.6.2.营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
东海证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
深圳鹏博实业集团有限公司 基金管理人的股东
苏州市相城区江南化纤集团有限公司 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东海瑞京资产管理(上海)有限公司 基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 占当期股票
成交总额的比例
东海证券股份有限公司 12,672,156.32 12.57% 3,783,246.24 3.56%
债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
东海证券股份有限公司 11,801.74 14.09% 73.13 0.06%
关联方名称 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
东海证券股份有限公司 3,523.29 3.92% 0.00 0.00%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 419,042.91 631,096.38
其中:支付销售机构的客户维护费 31,923.77 49,315.11
注:本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.8%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.8%÷当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
基金托管费
单位:人民币元
项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 52,380.30 78,887.07
注:本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
销售服务费
注:本基金报告期及上年度可比期间均无销售服务费。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固定资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注,本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度均未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 2,762,982.69 27,151.40 4,341,553.00 44,545.08
注:除上表本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2018年度获得的利息收入为人民币687.69元(2017年1月1日至2017年12月31日止期间:人民币436.91元),2018年末未持有结算备付金(2017年末持有结算备付金24,792.17元)。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
其他关联交易事项的说明
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量(股) 期末
成本总额 期末估值总额 备注
000540 中天金融 2017年8月21日 临时停牌 4.87 2019年1月2日 4.38 400,489 2,141,326.71 1,950,381.43 -
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以及其他金融负债,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币35140172.17元,无划分为第二层次和第三层次的余额。(于2017年12月31日,第一层级层次的余额为人民币64705209.07元,无划分为第二层次和第三层次的余额)
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期及上年度可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要披露的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2019年3月30日经本基金的基金管理人批准。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 35,140,172.17 91.93
其中:股票 35,140,172.17 91.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,762,982.69 7.23
8 其他各项资产 320,182.86 0.84
9 合计 38,223,337.72 100.00
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 22,603,071.04 59.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,112,618.20 5.56
E 建筑业 455,039.26 1.20
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,228,318.77 11.14
J 金融业 - -
K 房地产业 1,950,381.43 5.14
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,106,971.60 2.92
N 水利、环境和公共设施管理业 2,443,358.14 6.44
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 240,413.73 0.63
合计 35,140,172.17 92.56
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 157,793 4,064,747.68 10.71
2 000540 中天金融 400,489 1,950,381.43 5.14
3 002690 美亚光电 81,100 1,725,808.00 4.55
4 300203 聚光科技 60,276 1,546,079.40 4.07
5 300137 先河环保 135,197 1,101,855.55 2.90
6 600498 烽火通信 33,000 939,510.00 2.47
7 300070 碧水源 118,815 926,757.00 2.44
8 002236 大华股份 79,263 908,353.98 2.39
9 600100 同方股份 91,786 893,077.78 2.35
10 300007 汉威科技 72,296 709,223.76 1.87
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002690 美亚光电 2,037,192.00 2.96
2 601200 上海环境 1,734,049.08 2.52
3 000598 兴蓉环境 1,730,013.00 2.52
4 600498 烽火通信 1,583,615.00 2.30
5 002479 富春环保 1,531,036.00 2.23
6 000544 中原环保 1,474,263.90 2.14
7 300098 高新兴 1,145,992.00 1.67
8 000685 中山公用 1,122,568.00 1.63
9 300367 东方网力 1,107,314.00 1.61
10 600728 佳都科技 1,097,906.00 1.60
11 300007 汉威科技 1,062,918.98 1.55
12 300324 旋极信息 1,061,974.80 1.54
13 600874 创业环保 981,052.78 1.43
14 300137 先河环保 944,403.09 1.37
15 300070 碧水源 930,844.00 1.35
16 600008 首创股份 919,332.00 1.34
17 300266 兴源环境 797,375.00 1.16
18 000977 浪潮信息 766,645.00 1.12
19 603060 国检集团 763,912.00 1.11
20 600323 瀚蓝环境 756,552.56 1.10
注:"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 2,388,119.00 3.47
2 300070 碧水源 1,974,329.88 2.87
3 300072 三聚环保 1,724,930.60 2.51
4 300572 安车检测 1,635,169.00 2.38
5 603568 伟明环保 1,572,510.44 2.29
6 600388 龙净环保 1,524,968.67 2.22
7 300055 万邦达 1,484,441.00 2.16
8 002672 东江环保 1,472,060.75 2.14
9 600323 瀚蓝环境 1,466,383.00 2.13
10 300203 聚光科技 1,464,256.65 2.13
11 300183 东软载波 1,247,780.00 1.81
12 600990 四创电子 1,241,249.00 1.81
13 300367 东方网力 1,218,597.33 1.77
14 002236 大华股份 1,209,913.00 1.76
15 601200 上海环境 1,203,721.31 1.75
16 300098 高新兴 1,135,106.00 1.65
17 002479 富春环保 1,127,403.00 1.64
18 000544 中原环保 1,089,230.08 1.58
19 002180 纳思达 1,077,159.81 1.57
20 000598 兴蓉环境 992,266.81 1.44
注:"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 45,375,171.46
卖出股票收入(成交)总额 55,476,958.62
注:本表"买入股票成本(成交)总额","卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。
本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。
本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,595.01
2 应收证券清算款 315,971.24
3 应收股利 -
4 应收利息 619.01
5 应收申购款 1,997.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 320,182.86
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000540 中天金融 1,950,381.43 5.14 停牌
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,463 48,021.73 2,982,597.36 4.25% 67,273,195.79 95.75%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 415,961.28 0.5920%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2015年11月23日 )基金份额总额 310,604,096.49
本报告期期初基金份额总额 85,800,936.70
本报告期期间基金总申购份额 4,058,325.02
减:本报告期期间基金总赎回份额 19,603,468.57
本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 70,255,793.15
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动:本报告期内,经公司股东会2018年第2次会议审议通过,原董事汪劲松自2018年4月27日起不再担任公司董事职务,由戴焜祖担任公司董事职务。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人未改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的基金审计费用为四万元,其已提供审计服务的连续年限为2年。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,中国证券监督管理委员会湖北证监局向我公司下发了《关于对东海基金管理有限责任公司采取出具警示函措施的决定》(﹝2018年﹞9号)。事件发生后,我公司高度重视,组织相关部门和人员进行了专项自查,完善内部管理制度,进一步明确了各相关岗位的工作职责,优化业务流程和审核机制,强化对公司特定股份减持和信息披露行为的管理,采取有效措施加强内部控制和合规管理。公司已就该事项向中国证券监督管理委员会上海监管局、湖北证监局等监管部门提交了专项报告。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
恒泰证券 2 37,489,823.35 37.19% 26,666.53 31.83% -
宏源证券 2 34,648,006.94 34.37% 31,574.76 37.68% -
东海证券 2 12,672,156.32 12.57% 11,801.74 14.09% -
华创证券 2 7,549,468.97 7.49% 7,031.00 8.39% -
德邦证券 2 5,231,565.84 5.19% 3,721.08 4.44% -
海通证券 2 3,212,403.66 3.19% 2,991.66 3.57% -
广发证券 2 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
注:1、基金专用交易单元的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全的证券经营机构;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易单元的选择程序如下:
(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向,根据公司对券商交易单元的选择标准,确定选用交易单元的所属券商以及(主)交易单元,报投资总监与总经理审核批准;
(2)中央交易室与券商商议交易单元租用协议,经相关业务部门确认后,报公司领导审批;
(3)基金业务部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
恒泰证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:在本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,不存在影响投资者决策的其他重要信息。
东海基金管理有限责任公司
2019年3月30日
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东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2018年第4季度报告

东海社会安全2018年第4季度报告
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称 东海社会安全
场内简称 -
交易代码 001899
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月23日
报告期末基金份额总额 70,255,793.15份
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资策略 本基金将采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的投资品种,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018年10月1日 - 2018年12月31日 )
1.本期已实现收益 -1,523,762.84
2.本期利润 -3,933,754.20
3.加权平均基金份额本期利润 -0.056
4.期末基金资产净值 37,965,537.66
5.期末基金份额净值 0.540
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -9.23% 1.88% -10.26% 2.00% 1.03% -0.12%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:(1)本基金基金合同生效日为2015年11月23日。图示日期为2015年11月23日至2018年12月31日;
(2)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
其他指标
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
胡德军 本基金的基金经理 2017年5月22日 - 9年 国籍:中国。上海交通大学生物医学工程博士,曾任齐鲁证券有限公司研究所医药行业研究员,2013年6月加入东海基金,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金和东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在中央交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为,公平交易制度整体执行情况良好。
异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则,同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统,对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易,严格控制组合间的同日反向交易,对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。
本报告期内,各组合投资交易未发现异常情况。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,A股市场呈现出普跌行情,从经济看,经济降速明显,最近的11月工业增加值为5.4%,较10月降低0.5个百分点,较去年同期降低0.7个百分点。本报告期内,本基金在整体操作上采取了相对比较谨慎的策略,仓位控制在较低水平,在配置上主要主要超配前期跌幅较大的品种,但整体看,2018年四季度A股市场风险偏好较低,恐慌情绪继续蔓延,特别是美股大幅波动影响了国内投资者情绪,整体看机会难觅,四季度业绩表现整体不佳。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.541元;本报告期基金份额净值增长率为-9.23%,业绩比较基准收益率为-10.26%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内。本基金未有连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人的情况出现。本基金资产净值于2018年7月31日低于5000万元以下,截止报告期末,已持续102个交易日。本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况,并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 35,140,172.17 91.93
其中:股票 35,140,172.17 91.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,762,982.69 7.23
8 其他资产 320,182.86 0.84
9 合计 38,223,337.72 100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 22,603,071.04 59.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,112,618.20 5.56
E 建筑业 455,039.26 1.20
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,228,318.77 11.14
J 金融业 - -
K 房地产业 1,950,381.43 5.14
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,106,971.60 2.92
N 水利、环境和公共设施管理业 2,443,358.14 6.44
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 240,413.73 0.63
合计 35,140,172.17 92.56
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 157,793 4,064,747.68 10.71
2 000540 中天金融 400,489 1,950,381.43 5.14
3 002690 美亚光电 81,100 1,725,808.00 4.55
4 300203 聚光科技 60,276 1,546,079.40 4.07
5 300137 先河环保 135,197 1,101,855.55 2.90
6 600498 烽火通信 33,000 939,510.00 2.47
7 300070 碧水源 118,815 926,757.00 2.44
8 002236 大华股份 79,263 908,353.98 2.39
9 600100 同方股份 91,786 893,077.78 2.35
10 300007 汉威科技 72,296 709,223.76 1.87
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,595.01
2 应收证券清算款 315,971.24
3 应收股利 -
4 应收利息 619.01
5 应收申购款 1,997.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 320,182.86
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000540 中天金融 1,950,381.43 5.14 临时停牌
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 71,277,092.95
报告期期间基金总申购份额 1,775,981.61
减:报告期期间基金总赎回份额 2,797,281.41
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 70,255,793.15
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期,本基金管理人未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本报告期内,不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
注:本报告期内,不存在影响投资者决策的其他重要信息。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金设立的文件
2、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》
3、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》
4、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内披露的各项公告
存放地点
基金管理人或基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
东海基金管理有限责任公司
2019年1月19日
第 3 页 共12 页

东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2018年第3季度报告

东海社会安全2018年第3季度报告
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金简称 东海社会安全
场内简称 -
交易代码 001899
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月23日
报告期末基金份额总额 71,277,092.95份
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资策略 本基金将采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的投资品种,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018年7月1日 - 2018年9月30日 )
1.本期已实现收益 -4,117,750.58
2.本期利润 -6,287,960.38
3.加权平均基金份额本期利润 -0.085
4.期末基金资产净值 42,463,482.53
5.期末基金份额净值 0.596
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -12.35% 1.46% -12.44% 1.50% 0.09% -0.04%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:(1)本基金基金合同生效日为2015年11月23日。图示日期为2015年11月23日至2018年9月30日;
(2)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
其他指标
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
胡德军 本基金的基金经理 2017年5月22日 - 9年 国籍:中国。上海交通大学生物医学工程博士,曾任齐鲁证券有限公司研究所医药行业研究员,2013年6月加入东海基金,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理。
注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在中央交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为,公平交易制度整体执行情况良好。
异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则,同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统,对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易,严格控制组合间的同日反向交易,对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。
本报告期内,各组合投资交易未发现异常情况。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,A股市场呈现出普跌行情,表现为2018年三季度创业板指数涨幅为-11.84%。本报告期内,本基金在整体操作上采取了相对比较谨慎的策略,仓位控制在较低水平,但受到贸易战影响,A股市场风险偏好较低,恐慌情绪蔓延,整体机会难觅,三季度业绩表现整体不佳。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.596元;本报告期基金份额净值增长率为-12.35%,业绩比较基准收益率为-12.44%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内。本基金未有连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人的情况出现。本基金资产净值于2018年7月31日低于5000万元以下,截止报告期末,已持续43个交易日。本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况,并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 39,250,366.91 91.82
其中:股票 39,250,366.91 91.82
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,485,814.57 8.15
8 其他资产 10,462.16 0.02
9 合计 42,746,643.64 100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 25,718,243.47 60.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,073,745.82 4.88
E 建筑业 409,789.70 0.97
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,405,895.35 12.73
J 金融业 - -
K 房地产业 1,950,381.43 4.59
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 845,731.32 1.99
N 水利、环境和公共设施管理业 2,593,128.03 6.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 253,451.79 0.60
合计 39,250,366.91 92.43
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 157,793 4,534,970.82 10.68
2 002690 美亚光电 96,000 2,121,600.00 5.00
3 000540 中天金融 400,489 1,950,381.43 4.59
4 600498 烽火通信 54,300 1,620,312.00 3.82
5 000977 浪潮信息 66,169 1,593,349.52 3.75
6 300203 聚光科技 60,276 1,496,050.32 3.52
7 002236 大华股份 77,463 1,144,128.51 2.69
8 300137 先河环保 135,197 1,028,849.17 2.42
9 300070 碧水源 88,215 882,150.00 2.08
10 002049 紫光国微 21,860 824,122.00 1.94
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,184.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 782.57
5 应收申购款 4,494.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,462.16
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000540 中天金融 1,950,381.43 4.59 临时停牌
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 76,638,876.67
报告期期间基金总申购份额 789,175.64
减:报告期期间基金总赎回份额 6,150,959.36
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 71,277,092.95
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期,本基金管理人未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本报告期内,不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
注:本报告期内,不存在影响投资者决策的其他重要信息。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金设立的文件
2、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》
3、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》
4、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内披露的各项公告
存放地点
基金管理人或基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
东海基金管理有限责任公司
2018年10月24日
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东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2018年半年度报告

东海中证社会发展安全产业主题指数型证
券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018 年 8 月 29 日
东海社会安全 2018 年半年度报告
第 2 页 共 55 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止。
东海社会安全 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
东海社会安全 2018 年半年度报告
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 54
东海社会安全 2018 年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 54
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55
东海社会安全 2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
基金简称 东海社会安全
场内简称 -
基金主代码 001899
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 23 日
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 76638876.67 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金将采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准
中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民
币税后活期存款利率×5%风险收益特征
本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的投资品种,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,东海社会安全 2018 年半年度报告
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具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司信息披露负责人
姓名 王恒 郭明
联系电话 021-60586966 010-66105798
电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-9595531 95588
传真 021-60586926 010-66105799注册地址
上海市虹口区丰镇路 806号 3
幢 360 室
北京市西城区复兴门内大街 55号办公地址上海市浦东新区世纪大道
1528号陆家嘴基金大厦 15楼
北京市西城区复兴门内大街 55号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 葛伟忠 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.donghaifunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东海基金管理有限责任公司
上海市浦东新区世纪大道 1528号陆
家嘴基金大厦 15 楼会计师事务所毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场毕马威大楼 8 层
东海社会安全 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1 月 1 日 - 2018年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -2266858.85
本期利润 -9685099.81
加权平均基金份额本期利润 -0.119
本期加权平均净值利润率 -15.66%
本期基金份额净值增长率 -15.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -24523680.78
期末可供分配基金份额利润 -0.3200
期末基金资产净值 52115195.89
期末基金份额净值 0.680
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -32.00%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;
(4)本基金合同生效日为 2015 年 11月 23 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值
增长率①份额净值增长率标
准差②业绩比较基准收益
率③业绩比较基准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -6.98% 1.88% -6.33% 1.89% -0.65% -0.01%
过去三个月 -15.21% 1.42% -16.04% 1.45% 0.83% -0.03%
过去六个月 -15.11% 1.52% -16.15% 1.58% 1.04% -0.06%
东海社会安全 2018 年半年度报告
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过去一年 -15.00% 1.30% -14.58% 1.36% -0.42% -0.06%自基金合同生效起至今
-32.00% 1.52% -30.92% 1.61% -1.08% -0.09%
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本基金的业绩基准为:中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利
率×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:(1)本基金基金合同生效日为 2015 年 11月 23 日。
(2)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金东海社会安全 2018 年半年度报告
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融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%。
本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;任
何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
3.3 其他指标
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东海基金管理有限责任公司,2013 年 2 月 25 日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海,注册
资本 1.5 亿元人民币。
公司现有员工 60 余人,业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利益优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念,在夯实基础上稳步推进创新发展步伐,努力建设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。
截至本报告期末,本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金和东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限说明
任职日期 离任日期胡德军本基金的基金经理
2017年 5月 22日
- 9 年国籍:中国。上海交通大学生物医学工程博士,曾任齐鲁证券有限公司研究
所医药行业研究员,2013
年 6 月加入东海基金,历任公司研究开发部高级研
究员、专户理财部投资经理等职。现任东海美丽中国灵活配置混合型证券投
资基金、东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基
金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理。
注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;
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(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在中央交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为,公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则,同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统,对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易,严格控制组合间的同日反向交易,对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量
5%的交易次数为 0 次。
本报告期内,各组合投资交易未发现异常情况。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期间,本基金管理人根据基金合同规定,采取了对指数的完全被动复制策略,将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差控制在基金合同约定的范围之内。
报告期内基金的跟踪误差主要来自基金所持股票组合占基金资产的比例及与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。占基金资产的比例差异源自基金股票组合占基金资产的比例在合同规定的
90%至 95%的范围内波动,而业绩比较基准为中证社会发展安全产业主题指数×95%+人民币税后
活期存款利率×5%。
权重差异源自部分股票由于停牌或舍入取整等原因,股票组合中各股票的权重与标的指数相比有所变化。本基金管理人采取了适当的组合调整策略,尽可能地控制了基金的跟踪偏离度与跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.680 元;本报告期基金份额净值增长率为-15.11%,业绩比较基准收益率为-16.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
自 2018 年年初以来,美国对包括中国和多个发达经济体在内的全球多国挑起贸易争端,导致
A 股市场恐慌程度大幅增加。从此次贸易争端涉及范围看,除中国以外,包括加拿大等受到美国
进口关税政策威胁的发达经济体,也先后和美国发生了贸易摩擦。从对经济增长的影响来看,美国对其他经济体征收进口关税,将令相关产业终端产品价格有不同程度的提升,对需求形成小幅抑制;同时其他经济体的反制性关税措施,则将对美国出口产业形成一定的负面影响。对美国而言,基于进口关税的贸易争端解决方案不啻是一种“伤敌一千,自损八百”的政策,短期内不仅难以通过收窄贸易逆差对经济增长形成有效促进作用,更可能引发外需和内需的小幅收缩,而导致经济增长下行压力的提前显现。
对中国而言,出口或承受一定压力、货物贸易顺差可能小幅收窄,未来一段时间在一定程度上加重下半年的经济增速下行压力,预计我国宏观经济政策组合将进一步配合持续扩大内需和宏东海社会安全 2018 年半年度报告
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观稳杠杆的阶段性方向发展,因此中长期看无疑利好新兴产业的发展,包括计算机、半导体、军工等产业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国
证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定,本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法,可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳,否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委员会职责:根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型,拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序,确保公司各基金产品净值计算的公允性,以维护广大投资者的利益。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金《基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的
20%;
本报告期内本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未有连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的管理人--东海基金管理有限责任公司在东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对东海基金管理有限责任公司编制和披露的东海中证社会发展安全产业主题指
数型证券投资基金 2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
报告截止日: 2018 年 6月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号本期末
2018 年 6 月 30 日上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 2981081.31 4341553.00
结算备付金 52491.29 24792.17
存出保证金 7465.36 7257.65
交易性金融资产 6.4.7.2 49994086.13 64705209.07
其中:股票投资 49994086.13 64705209.07
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 619.76 1005.01
应收股利 - -
应收申购款 15980.82 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 53051724.67 69079816.90
负债和所有者权益 附注号本期末
2018 年 6 月 30 日上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 653707.78 69095.72
应付管理人报酬 35930.07 47328.91
应付托管费 4491.25 5916.11
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 142809.60 91636.09
东海社会安全 2018 年半年度报告
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 99590.08 110007.20
负债合计 936528.78 323984.03
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 76638876.67 85800936.70
未分配利润 6.4.7.10 -24523680.78 -17045103.83
所有者权益合计 52115195.89 68755832.87
负债和所有者权益总计 53051724.67 69079816.90
注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.680 元,基金份额总额 76638876.67 份。
6.2 利润表
会计主体:东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
本报告期:2018 年 1 月 1日至 2018 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项 目 附注号本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入 -9157580.80 1848807.96
1.利息收入 15212.57 27067.42
其中:存款利息收入 6.4.7.11 15212.57 27067.42
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -1759257.34 -4502450.14
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -2095001.45 -4743590.74
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 335744.11 241140.603.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
-7418240.96 6314714.16
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 4704.93 9476.52
减:二、费用 527519.01 584521.12
东海社会安全 2018 年半年度报告
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1.管理人报酬 6.4.10.2.1 244609.53 335402.36
2.托管费 6.4.10.2.2 30576.14 41925.34
3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4.交易费用 6.4.7.19 122588.77 52507.45
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 6.4.7.20 129744.57 154685.97三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-9685099.81 1264286.84
减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-9685099.81 1264286.84
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
本报告期:2018 年 1 月 1日至 2018 年 6 月 30 日
单位:人民币元项目本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)
85800936.70 -17045103.83 68755832.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
- -9685099.81 -9685099.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-9162060.03 2206522.86 -6955537.17
其中:1.基金申购款 1493167.77 -375622.20 1117545.57
2.基金赎回款 -10655227.80 2582145.06 -8073082.74
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
- - -五、期末所有者权益(基 76638876.67 -24523680.78 52115195.89东海社会安全 2018 年半年度报告
第 19 页 共 55 页金净值)项目上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)
116277108.82 -24652687.78 91624421.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
- 1264286.84 1264286.84
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-19317241.15 3983733.61 -15333507.54
其中:1.基金申购款 553349.66 -116858.23 436491.43
2.基金赎回款 -19870590.81 4100591.84 -15769998.97
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
- - -五、期末所有者权益(基金净值)
96959867.67 -19404667.33 77555200.34报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______葛伟忠______ ______邓升军______ ____刘宇____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金(以下简称”本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称”中国证监会”)证监许可[2015]2158 号文《关于准予东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金注册的批复》准予注册,由基金管理人东海基金管理有限责任公司向社会公开发行募集,基金合同于 2015 年 11 月 23 日正式生效。首次设立募集规模为
310604096.49 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期。本基金的基金管理人
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第 20 页 共 55 页
及注册登记机构均为东海基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金业绩比较基准:中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款
利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称”企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
东海社会安全 2018 年半年度报告
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证
交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008
年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文
《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自 2016年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年 1月 1 日 (含)以后,资管产品管理人 (以下称管理人)运营基金过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对基东海社会安全 2018 年半年度报告
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金在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴
纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内 (含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1年 (含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过
1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1日起至 2015年 9 月 7 日期间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的,暂免征收个人所得税。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018年 1月 1 日 (含)以后运营过程中缴纳的增值税,按照证券投资基金管理人所在地适用的城市维护建设税税率,计算缴纳城市维护建设税。
(h)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。
东海社会安全 2018 年半年度报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元项目本期末
2018年 6月 30 日
活期存款 2981081.31
定期存款 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计: 2981081.31
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元项目本期末
2018年 6月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 61550130.72 49994086.13 -11556044.59
贵金属投资-金交所黄金合约
- - -债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 61550130.72 49994086.13 -11556044.59
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末及上年度可比期间均未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金本报告期末及上年度可比期间均未持有买入返售金融资产。
东海社会安全 2018 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末及上年度可比期间均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元项目本期末
2018年 6月 30 日
应收活期存款利息 592.76
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 23.60
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 3.40
合计 619.76
6.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末及上年度可比期间均未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元项目本期末
2018年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 142809.60
银行间市场应付交易费用 -
合计 142809.60
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元项目本期末
2018年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1.51
预提费用 49588.57
指数使用费 50000.00
东海社会安全 2018 年半年度报告
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合计 99590.08
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元项目本期
2018年 1月 1 日至 2018年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 85800936.70 85800936.70
本期申购 1493167.77 1493167.77
本期赎回 (以"-"号填列) -10655227.80 -10655227.80
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 (以"-"号填列) - -
本期末 76638876.67 76638876.67
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -24303631.61 7258527.78 -17045103.83
本期利润 -2266858.85 -7418240.96 -9685099.81本期基金份额交易产生的变动数
2794559.99 -588037.13 2206522.86
其中:基金申购款 -460635.92 85013.72 -375622.20
基金赎回款 3255195.91 -673050.85 2582145.06
本期已分配利润 - - -
本期末 -23775930.47 -747750.31 -24523680.78
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元项目本期
2018年 1月 1 日至 2018年 6 月 30 日
活期存款利息收入 14502.27
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 647.90
其他 62.40
东海社会安全 2018 年半年度报告
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合计 15212.57
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元项目本期
2018年 1月 1 日至 2018年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 45022473.57
减:卖出股票成本总额 47117475.02
买卖股票差价收入 -2095001.45
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注:本基金本报告期未投资资产支持证券,资产支持证券投资收益为零。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
东海社会安全 2018 年半年度报告
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6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注:本基金本报告期间及上年度可比期间均无衍生工具-其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位:人民币元项目本期
2018年 1月 1 日至 2018年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 335744.11
基金投资产生的股利收益 -
合计 335744.11
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元项目名称本期
2018年 1月 1 日至 2018年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -7418240.96
——股票投资 -7418240.96
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
合计 -7418240.96
东海社会安全 2018 年半年度报告
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6.4.7.18 其他收入
单位:人民币元项目本期
2018年 1月 1 日至 2018年 6 月 30 日
基金赎回费收入 4704.93
合计 4704.93
6.4.7.19 交易费用
单位:人民币元项目本期
2018年 1月 1 日至 2018年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 122588.77
银行间市场交易费用 -
合计 122588.77
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元项目本期
2018年 1月 1 日至 2018年 6 月 30 日
审计费用 -164.21
信息披露费 29752.78
银行费用 156.00
指数使用费 100000.00
合计 129744.57
6.4.7.21 分部报告
注:本基金本报告期间及上年度可比期间均无分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项本基金本报告期末无其他需要披露的资产负债表日后事项。
东海社会安全 2018 年半年度报告
第 29 页 共 55 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注:本基金本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构东海证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元关联方名称本期
2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例东海证券股份有限公司
12672156.32 14.94% 3783246.24 11.69%
6.4.10.1.2 债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
东海社会安全 2018 年半年度报告
第 30 页 共 55 页关联方名称本期
2018年1月1日至2018年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例东海证券股份有限公司
11801.74 16.85% 73.13 0.10%关联方名称上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例东海证券股份有限公司
3523.29 12.74% 0.00 0.00%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元项目本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30 日上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费
244609.53 335402.36
其中:支付销售机构的客户维护费
17729.93 27976.29
注:本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.8%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.8%÷当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期 上年度可比期间
东海社会安全 2018 年半年度报告
第 31 页 共 55 页
2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费
30576.14 41925.34
注:本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度均未投资本基金
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元关联方名称本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日上年度可比期间
2017年 1月 1 日至 2017年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入中国工商银行股份有限公司
2981081.31 14502.27 5244974.75 26906.27
注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间获得的利息收入为人民币 647.90 元(2017 年度可比期间获得的利息收入:51.94 元),2018 年 6 月 30日结算备付金余额为人民币 52491.29 元(2017东海社会安全 2018 年半年度报告
第 32 页 共 55 页年度可比期间:0 元)。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注:本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末( 2018 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额
期末估值总额 备注
000540中天金融
2017
年 8
月 21日临时停牌
4.87 - - 400489 2141326.71 1950381.43 -
300072
三聚环保
2018
年 6
月 19日临时停牌
23.28 - - 30704 702388.81 714789.12 -
300266兴源环境
2018
年 2
月 5日临时停牌
19.99 - - 30100 797375.00 601699.00 -
300090盛运环保
2018
年 6
月 4日临时停牌
8.32 - - 63502 660904.74 528336.64 -
东海社会安全 2018 年半年度报告
第 33 页 共 55 页
000939凯迪生态
2017
年 11
月 16日临时停牌
4.99 - - 97372 592933.17 485886.28 -
300324旋极信息
2018
年 5
月 30日临时停牌
9.49 - - 48660 477720.67 461783.40 -
002573清新环境
2018
年 6
月 19日临时停牌
11.55 - - 26842 582656.80 310025.10 -
600217中再资环
2018
年 3
月 29日临时停牌
6.13 - - 31300 204351.24 191869.00 -
300603立昂技术
2018
年 5
月 2日临时停牌
35.73 - - 1300 41731.31 46449.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理本基金在日常经营活动中面临的与金融工具相关的风险主要包括流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制,保证基金资产的安全,维护基金份额持有人的利益;同时,提升基金投资组合的风险调整后收益水平,将以上各种风险控制在限定的范围之内,在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡,实现"风险和收益相匹配"的投资目标,谋求基金资产的长期稳定增长。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工东海社会安全 2018 年半年度报告
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具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制,保证基金资产的安全,维护基金份额持有人的利益;同时,提升基金投资组合的风险调整后收益水平,将以上各种风险控制在限定的范围之内,在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡,实现"风险和收益相匹配"的投资目标,谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。董事会下设合规与风险管理委员会,负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定,对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。
董事会聘任督察长,负责公司及其基金运作的监察稽核工作。总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作,公司下设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度,加强对风险的控制,作为一线责任人,将风险控制在最小范围内。同时,公司设独立的监察稽核部对公司运作各环节的各类风险进行监控。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
东海社会安全 2018 年半年度报告
第 35 页 共 55 页
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市,因此均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
于 2018 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,建立流动性风险监控与预警机制,对流动性指标进行持续的监测和分析。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值,减少赎回业务对本基金的流动性冲击,从而控制流动性风险。此外,本基金通过预留一定现金头寸,并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金,以缓解流动性风险。
本基金所持有的证券在证券交易所上市交易。本报告期末,除完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
30%。本报告期末,本基金投资于流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的 15%。
于 2018 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合东海社会安全 2018 年半年度报告
第 36 页 共 55 页约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元本期末
2018年 6月 30 日
1 个月以内 1-3 个月
3个月-1年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计资产
银行存款 2981081.31 - - - - - 2981081.31
结算备付金 52491.29 - - - - - 52491.29
存出保证金 7465.36 - - - - - 7465.36
交易性金融资产 - - - - - 49994086.13 49994086.13
应收利息 - - - - - 619.76 619.76
应收申购款 - - - - - 15980.82 15980.82
资产总计 3041037.96 - - - - 50010686.71 53051724.67负债
应付赎回款 - - - - - 653707.78 653707.78
应付管理人报酬 - - - - - 35930.07 35930.07
应付托管费 - - - - - 4491.25 4491.25
应付销售服务费 - - - - - 50000.00 50000.00
应付交易费用 - - - - - 142809.60 142809.60
其他负债 - - - - - 49590.08 49590.08
负债总计 - - - - - 936528.78 936528.78
利率敏感度缺口 3041037.96 - - - - 49074157.93 52115195.89
东海社会安全 2018 年半年度报告
第 37 页 共 55 页上年度末
2017年 12月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3个月-1年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计资产
银行存款 4341553.00 - - - - - 4341553.00
结算备付金 24792.17 - - - - - 24792.17
存出保证金 7257.65 - - - - - 7257.65
交易性金融资产 - - - - - 64705209.07 64705209.07
应收利息 - - - - - 1005.01 1005.01
资产总计 4373602.82 - - - - 64706214.08 69079816.90负债
应付赎回款 - - - - - 69095.72 69095.72
应付管理人报酬 - - - - - 47328.91 47328.91
应付托管费 - - - - - 5916.11 5916.11
应付销售服务费 - - - - - 50000.00 50000.00
应付交易费用 - - - - - 91636.09 91636.09
其他负债 - - - - - 60007.20 60007.20
负债总计 - - - - - 323984.03 323984.03
利率敏感度缺口 4373602.82 - - - - 64382230.05 68755832.87
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:于 2018 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资,银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
东海社会安全 2018 年半年度报告
第 38 页 共 55 页项目本期末
2018年 6月 30 日上年度末
2017年 12月 31 日公允价值占基金资产净值比例
(%)公允价值占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 49994086.13 95.93 - -
交易性金融资产 -基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 49994086.13 95.93 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析假设基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数以及业绩比较基准的变动以下分析中除业绩比较基准变动外其他影响基金资产净值的风险变量保持不变贝塔系数德估计以过去一年的历史数据作为样本采用线性回归法估计业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)本期末( 2018年 6 月
30 日 )上年度末( 2017 年 12 月
31 日 )
业绩比较基准增加 1% 502749.86 657056.64
业绩比较基准减少 1% -502749.86 -657056.64
注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至本报告期末,本基金无需要说明的其他事项。
东海社会安全 2018 年半年度报告
第 39 页 共 55 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 49994086.13 94.24
其中:股票 49994086.13 94.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3033572.60 5.72
8 其他各项资产 24065.94 0.05
9 合计 53051724.67 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 31881925.79 61.18
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
4857900.87 9.32
E 建筑业 473360.22 0.91
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第 40 页 共 55 页
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
6080767.93 11.67
J 金融业 - -
K 房地产业 1950381.43 3.74
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 711951.24 1.37
N 水利、环境和公共设施管理业 3762217.58 7.22O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 275581.07 0.53
合计 49994086.13 95.93
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 157793 5858854.09 11.24
2 000540 中天金融 400489 1950381.43 3.74
3 300203 聚光科技 67976 1740185.60 3.34
4 002236 大华股份 74963 1690415.65 3.24
5 000977 浪潮信息 66169 1578130.65 3.03
6 002690 美亚光电 63600 1516224.00 2.91
7 600584 长电科技 85992 1456704.48 2.80
8 300137 先河环保 84498 1350278.04 2.59
9 600498 烽火通信 54300 1349355.00 2.59
10 300070 碧水源 78115 1088141.95 2.09
11 600388 龙净环保 78364 1001491.92 1.92
12 000811 冰轮环境 196812 934857.00 1.79
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13 600323 瀚蓝环境 57932 881725.04 1.69
14 002049 紫光国微 19760 871811.20 1.67
15 000685 中山公用 104900 836053.00 1.60
16 000598 兴蓉环境 204800 831488.00 1.60
17 300101 振芯科技 55353 782137.89 1.50
18 300098 高新兴 96511 770157.78 1.48
19 603568 伟明环保 29984 758595.20 1.46
20 300183 东软载波 48314 742586.18 1.42
21 600990 四创电子 14900 734868.00 1.41
22 300072 三聚环保 30704 714789.12 1.37
23 600100 同方股份 76686 673303.08 1.29
24 002439 启明星辰 31200 662064.00 1.27
25 600874 创业环保 69100 645394.00 1.24
26 300446 乐凯新材 34400 633304.00 1.22
27 300266 兴源环境 30100 601699.00 1.15
28 000544 中原环保 87907 584581.55 1.12
29 603005 晶方科技 26446 582340.92 1.12
30 000920 南方汇通 87927 542509.59 1.04
31 000826 启迪桑德 30877 539729.96 1.04
32 600460 士兰微 44141 538520.20 1.03
33 300090 盛运环保 63502 528336.64 1.01
34 002268 卫 士 通 22560 492484.80 0.94
35 300188 美亚柏科 26712 488829.60 0.94
36 000939 凯迪生态 97372 485886.28 0.93
37 300324 旋极信息 48660 461783.40 0.89
38 002658 雪迪龙 58634 457931.54 0.88
39 300007 汉威科技 35896 453725.44 0.87
40 300215 电科院 74872 443242.24 0.85
41 300572 安车检测 9000 442890.00 0.85
42 600008 首创股份 103500 436770.00 0.84
43 000533 万 家 乐 118037 435556.53 0.84
44 603508 思维列控 12012 408047.64 0.78
45 300165 天瑞仪器 69240 369049.20 0.71
46 300140 中环装备 41689 348936.93 0.67
47 300077 国民技术 30432 338403.84 0.65
48 300055 万邦达 29178 335255.22 0.64
49 600728 佳都科技 45200 329508.00 0.63
50 300053 欧比特 27750 321900.00 0.62
51 002573 清新环境 26842 310025.10 0.59
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第 42 页 共 55 页
52 002151 北斗星通 11426 293648.20 0.56
53 002156 通富微电 26400 285912.00 0.55
54 603060 国检集团 16100 268709.00 0.52
55 300297 蓝盾股份 32270 261709.70 0.50
56 300369 绿盟科技 23159 247801.30 0.48
57 300367 东方网力 19156 239450.00 0.46
58 601200 上海环境 14942 236531.86 0.45
59 002672 东江环保 17403 227805.27 0.44
60 300352 北信源 54012 218208.48 0.42
61 300327 中颖电子 9024 214139.52 0.41
62 600360 华微电子 33444 211366.08 0.41
63 300078 思创医惠 22000 208560.00 0.40
64 600770 综艺股份 34900 205910.00 0.40
65 300236 上海新阳 6400 196032.00 0.38
66 600217 中再资环 31300 191869.00 0.37
67 603160 汇顶科技 2700 175203.00 0.34
68 300379 东方通 11212 171655.72 0.33
69 300458 全志科技 9318 166978.56 0.32
70 002197 证通电子 20200 165640.00 0.32
71 300523 辰安科技 2520 156945.60 0.30
72 300223 北京君正 6599 150457.20 0.29
73 300333 兆日科技 14664 145173.60 0.28
74 600602 云赛智联 24263 140725.40 0.27
75 002663 普邦股份 46500 138105.00 0.26
76 300465 高伟达 16080 135393.60 0.26
77 300386 飞天诚信 10024 117982.48 0.23
78 300311 任子行 15267 114044.49 0.22
79 002479 富春环保 19500 110175.00 0.21
80 600292 远达环保 16921 99326.27 0.19
81 603918 金桥信息 6000 92400.00 0.18
82 300531 优博讯 6400 92224.00 0.18
83 300449 汉邦高科 4202 76854.58 0.15
84 300172 中电环保 12948 72897.24 0.14
85 603660 苏州科达 3080 69762.00 0.13
86 000551 创元科技 12033 69671.07 0.13
87 300213 佳讯飞鸿 11028 69476.40 0.13
88 300056 三维丝 10769 65798.59 0.13
89 300579 数字认证 2100 62790.00 0.12
90 300469 信息发展 1500 60600.00 0.12
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91 300560 中富通 2700 59130.00 0.11
92 603322 超讯通信 1960 54056.80 0.10
93 300334 津膜科技 6280 51119.20 0.10
94 300546 雄帝科技 2300 49542.00 0.10
95 300603 立昂技术 1300 46449.00 0.09
96 603817 海峡环保 5700 45828.00 0.09
97 603603 博天环境 1900 38931.00 0.07
98 300588 熙菱信息 2080 29848.00 0.06
99 002835 同为股份 3000 25230.00 0.05
100 601138 工业富联 1000 18440.00 0.04
101 601330 绿色动力 1000 16340.00 0.03
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 000598 兴蓉环境 1730013.00 2.52
2 601200 上海环境 1708867.08 2.49
3 600498 烽火通信 1583615.00 2.30
4 002479 富春环保 1496772.00 2.18
5 000544 中原环保 1474263.90 2.14
6 002690 美亚光电 1380595.00 2.01
7 300098 高新兴 1145992.00 1.67
8 000685 中山公用 1122568.00 1.63
9 300367 东方网力 1075864.00 1.56
10 300324 旋极信息 1061974.80 1.54
11 600728 佳都科技 1045770.00 1.52
12 600874 创业环保 981052.78 1.43
13 300137 先河环保 944403.09 1.37
14 300266 兴源环境 797375.00 1.16
15 000977 浪潮信息 766645.00 1.12
16 000811 冰轮环境 745833.00 1.08
17 600388 龙净环保 728914.00 1.06
东海社会安全 2018 年半年度报告
第 44 页 共 55 页
18 600584 长电科技 710910.00 1.03
19 300007 汉威科技 703950.98 1.02
20 000920 南方汇通 694861.00 1.01
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 2388119.00 3.47
2 300070 碧水源 1974329.88 2.87
3 300572 安车检测 1635169.00 2.38
4 300055 万邦达 1483522.00 2.16
5 300072 三聚环保 1474833.60 2.15
6 002672 东江环保 1472060.75 2.14
7 300203 聚光科技 1266404.65 1.84
8 300367 东方网力 1217706.33 1.77
9 002236 大华股份 1209913.00 1.76
10 601200 上海环境 1203721.31 1.75
11 002479 富春环保 1127403.00 1.64
12 600388 龙净环保 1094674.48 1.59
13 002180 纳思达 1077159.81 1.57
14 603568 伟明环保 1004250.00 1.46
15 600323 瀚蓝环境 972504.00 1.41
16 300007 汉威科技 894034.80 1.30
17 300523 辰安科技 861853.00 1.25
18 300187 永清环保 817212.98 1.19
19 300188 美亚柏科 800128.86 1.16
20 002573 清新环境 799617.44 1.16
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 39824593.04
卖出股票收入(成交)总额 45022473.57
东海社会安全 2018 年半年度报告
第 45 页 共 55 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差,本基金可在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。
例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
东海社会安全 2018 年半年度报告
第 46 页 共 55 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注:本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7465.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 619.76
5 应收申购款 15980.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24065.94
东海社会安全 2018 年半年度报告
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
1 000540 中天金融 1950381.43 3.74 停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份持有人户数
(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者 个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
1474 51993.81 2982597.36 3.89% 73656279.31 96.11%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金
415961.28 0.5428%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
东海社会安全 2018 年半年度报告
第 49 页 共 55 页
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2015年 11月 23日 )基金份额总额 310604096.49
本报告期期初基金份额总额 85800936.70
本报告期基金总申购份额 1493167.77
减:本报告期基金总赎回份额 10655227.80
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 76638876.67
东海社会安全 2018 年半年度报告
第 50 页 共 55 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人:
本报告期内,经东海基金管理有限责任公司股东会二零一八年第二次临时会议审议并通过,汪劲松先生不再担任公司董事职务,聘任戴焜祖先生担任公司董事职务。基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
东海社会安全 2018 年半年度报告
第 51 页 共 55 页券商名称交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
恒泰证券 2 37489823.35 44.20% 26666.53 38.07% -
宏源证券 2 34648006.94 40.85% 31574.76 45.08% -
东海证券 2 12672156.32 14.94% 11801.74 16.85% -
华鑫证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
注:1、基金专用交易单元的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全的证券经营机构;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易单元的选择程序如下:
(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向,根据公司对券商交易单元的选择标准,确定选用交
易单元的所属券商以及(主)交易单元,报投资总监与总经理审核批准;
(2)中央交易室与券商商议交易单元租用协议,经相关业务部门确认后,报公司领导审批;
(3)基金业务部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。
3、此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、债券、权证等交易而合计支付该券商的佣金的合计。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
恒泰证券 - - - - - -
东海社会安全 2018 年半年度报告
第 52 页 共 55 页
宏源证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期《东海基金管理有限责任公司关于旗下基金 2018年年度
最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告》
《中国证券报》、《证券时报》和基金管理人网站(www.donghaifunds.com)
2018年 1月 2 日《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书更新(2018年第1 号)》及《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书更新摘
要(2018 年第 1 号)》
《证券时报》和基金管理人网站(www.donghaifunds.com)
2018年 1月 5 日《东海基金管理有限责任公司关于参加一路财富(北京)信息科技股份有限公司费率优惠活动的公告》
《中国证券报》、《证券时报》和基金管理人网站(www.donghaifunds.com)
2018年 1月 12 日《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
2017 年第 4季度报告》
《证券时报》和基金管理人网站(www.donghaifunds.com)
2018年 1月 19 日《东海基金管理有限责任公司旗下基金修改基金合同和托管协议的公告》
《中国证券报》、《证券时报》和基金管理人网站(www.donghaifunds.com)
2018年 3月 23 日《东海基金管理有限责任公司关于参加东海证券股份有限公司费率优惠活动的公告》
《中国证券报》、《证券时报》和基金管理人网站(www.donghaifunds.com)
2018年 3月 29 日《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2017 年年度报告》及《东海中证社会发展安全产业主题
指数型证券投资基金 2017年年度报告摘要》
《证券时报》和基金管理人网站(www.donghaifunds.com)
2018年 3月 31 日
东海社会安全 2018 年半年度报告
第 53 页 共 55 页《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
2018 年第 1季度报告》
《证券时报》和基金管理人网站(www.donghaifunds.com)
2018年 4月 20 日《东海基金管理有限责任公司关于参加上海基煜基金销售有限公司费率优惠活动的公告》
《中国证券报》、《证券时报》和基金管理人网站(www.donghaifunds.com)
2018年 5月 30 日《东海基金管理有限责任公司关于网上交易系统升级的公告》
《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com)
2018年 6月 14 日《东海基金管理有限责任公司关于旗下基金 2018年半年
度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告》
《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com)
2018年 6月 30 日
东海社会安全 2018 年半年度报告
第 54 页 共 55 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:本报告期内,不存在影响投资者决策的其他重要信息。
东海社会安全 2018 年半年度报告
第 55 页 共 55 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金设立的文件;
2、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》;
3、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》;
4、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
东海基金管理有限责任公司
2018 年 8月 29 日

东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2018年半年度报告摘要

东海社会安全2018年半年度报告摘要
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
2018年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年8月29日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金名称 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
基金简称 东海社会安全
场内简称 -
基金主代码 001899
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月23日
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 76,638,876.67份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
基金产品说明
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资策略 本基金将采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的投资品种,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 王恒 郭明
联系电话 021-60586966 010-66105798
电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-9595531 95588
传真 021-60586926 010-66105799
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.donghaifunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益 -2,266,858.85
本期利润 -9,685,099.81
加权平均基金份额本期利润 -0.119
本期基金份额净值增长率 -15.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.3200
期末基金资产净值 52,115,195.89
期末基金份额净值 0.680
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;
(4)本基金合同生效日为2015年11月23日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -6.98% 1.88% -6.33% 1.89% -0.65% -0.01%
过去三个月 -15.21% 1.42% -16.04% 1.45% 0.83% -0.03%
过去六个月 -15.11% 1.52% -16.15% 1.58% 1.04% -0.06%
过去一年 -15.00% 1.30% -14.58% 1.36% -0.42% -0.06%
自基金合同生效起至今 -32.00% 1.52% -30.92% 1.61% -1.08% -0.09%
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本基金的业绩基准为:中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:(1)本基金基金合同生效日为2015年11月23日。
(2)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
东海基金管理有限责任公司,2013年2月25日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海,注册资本1.5亿元人民币。
公司现有员工60余人,业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利益优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念,在夯实基础上稳步推进创新发展步伐,努力建设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。
截至本报告期末,本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金和东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
胡德军 本基金的基金经理 2017年5月22日 - 9年 国籍:中国。上海交通大学生物医学工程博士,曾任齐鲁证券有限公司研究所医药行业研究员,2013年6月加入东海基金,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理。
注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在中央交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为,公平交易制度整体执行情况良好。
异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则,同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统,对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易,严格控制组合间的同日反向交易,对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。
本报告期内,各组合投资交易未发现异常情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期间,本基金管理人根据基金合同规定,采取了对指数的完全被动复制策略,将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差控制在基金合同约定的范围之内。
报告期内基金的跟踪误差主要来自基金所持股票组合占基金资产的比例及与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。占基金资产的比例差异源自基金股票组合占基金资产的比例在合同规定的90%至95%的范围内波动,而业绩比较基准为中证社会发展安全产业主题指数×95%+人民币税后活期存款利率×5%。
权重差异源自部分股票由于停牌或舍入取整等原因,股票组合中各股票的权重与标的指数相比有所变化。本基金管理人采取了适当的组合调整策略,尽可能地控制了基金的跟踪偏离度与跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.680元;本报告期基金份额净值增长率为-15.11%,业绩比较基准收益率为-16.15%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
自2018年年初以来,美国对包括中国和多个发达经济体在内的全球多国挑起贸易争端,导致A股市场恐慌程度大幅增加。从此次贸易争端涉及范围看,除中国以外,包括加拿大等受到美国进口关税政策威胁的发达经济体,也先后和美国发生了贸易摩擦。从对经济增长的影响来看,美国对其他经济体征收进口关税,将令相关产业终端产品价格有不同程度的提升,对需求形成小幅抑制;同时其他经济体的反制性关税措施,则将对美国出口产业形成一定的负面影响。对美国而言,基于进口关税的贸易争端解决方案不啻是一种“伤敌一千,自损八百”的政策,短期内不仅难以通过收窄贸易逆差对经济增长形成有效促进作用,更可能引发外需和内需的小幅收缩,而导致经济增长下行压力的提前显现。
对中国而言,出口或承受一定压力、货物贸易顺差可能小幅收窄,未来一段时间在一定程度上加重下半年的经济增速下行压力,预计我国宏观经济政策组合将进一步配合持续扩大内需和宏观稳杠杆的阶段性方向发展,因此中长期看无疑利好新兴产业的发展,包括计算机、半导体、军工等产业。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定,本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法,可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳,否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委员会职责:根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型,拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序,确保公司各基金产品净值计算的公允性,以维护广大投资者的利益。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金《基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的20%;
本报告期内本基金未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未有连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的管理人--东海基金管理有限责任公司在东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对东海基金管理有限责任公司编制和披露的东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末2018年6月30日 上年度末2017年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 2,981,081.31 4,341,553.00
结算备付金 52,491.29 24,792.17
存出保证金 7,465.36 7,257.65
交易性金融资产 6.4.7.2 49,994,086.13 64,705,209.07
其中:股票投资 49,994,086.13 64,705,209.07
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 619.76 1,005.01
应收股利 - -
应收申购款 15,980.82 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 53,051,724.67 69,079,816.90
负债和所有者权益 附注号 本期末2018年6月30日 上年度末2017年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 653,707.78 69,095.72
应付管理人报酬 35,930.07 47,328.91
应付托管费 4,491.25 5,916.11
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 142,809.60 91,636.09
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 99,590.08 110,007.20
负债合计 936,528.78 323,984.03
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 76,638,876.67 85,800,936.70
未分配利润 6.4.7.10 -24,523,680.78 -17,045,103.83
所有者权益合计 52,115,195.89 68,755,832.87
负债和所有者权益总计 53,051,724.67 69,079,816.90
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值0.680元,基金份额总额76638876.67份。
利润表
会计主体:东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入 -9,157,580.80 1,848,807.96
1.利息收入 15,212.57 27,067.42
其中:存款利息收入 6.4.7.11 15,212.57 27,067.42
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -1,759,257.34 -4,502,450.14
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -2,095,001.45 -4,743,590.74
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 335,744.11 241,140.60
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 -7,418,240.96 6,314,714.16
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 4,704.93 9,476.52
减:二、费用 527,519.01 584,521.12
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 244,609.53 335,402.36
2.托管费 6.4.10.2.2 30,576.14 41,925.34
3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4.交易费用 6.4.7.19 122,588.77 52,507.45
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 6.4.7.20 129,744.57 154,685.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -9,685,099.81 1,264,286.84
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -9,685,099.81 1,264,286.84
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目 本期2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 85,800,936.70 -17,045,103.83 68,755,832.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -9,685,099.81 -9,685,099.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) -9,162,060.03 2,206,522.86 -6,955,537.17
其中:1.基金申购款 1,493,167.77 -375,622.20 1,117,545.57
2.基金赎回款 -10,655,227.80 2,582,145.06 -8,073,082.74
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 76,638,876.67 -24,523,680.78 52,115,195.89
项目 上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 116,277,108.82 -24,652,687.78 91,624,421.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,264,286.84 1,264,286.84
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) -19,317,241.15 3,983,733.61 -15,333,507.54
其中:1.基金申购款 553,349.66 -116,858.23 436,491.43
2.基金赎回款 -19,870,590.81 4,100,591.84 -15,769,998.97
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 96,959,867.67 -19,404,667.33 77,555,200.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______葛伟忠______ ______邓升军______ ____刘宇____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金(以下简称”本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称”中国证监会”)证监许可[2015]2158号文《关于准予东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金注册的批复》准予注册,由基金管理人东海基金管理有限责任公司向社会公开发行募集,基金合同于2015年11月23日正式生效。首次设立募集规模为310,604,096.49份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期。本基金的基金管理人及注册登记机构均为东海基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金业绩比较基准:中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称”企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
差错更正的说明
本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。
税项
根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含)以后,资管产品管理人 (以下称管理人)运营基金过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。
(g)对基金在2018年1月1日 (含)以后运营过程中缴纳的增值税,按照证券投资基金管理人所在地适用的城市维护建设税税率,计算缴纳城市维护建设税。
(h)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注:本基金本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
东海证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 占当期股票
成交总额的比例
东海证券股份有限公司 12,672,156.32 14.94% 3,783,246.24 11.69%
债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
东海证券股份有限公司 11,801.74 16.85% 73.13 0.10%
关联方名称 上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
东海证券股份有限公司 3,523.29 12.74% 0.00 0.00%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目 本期2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 244,609.53 335,402.36
其中:支付销售机构的客户维护费 17,729.93 27,976.29
注:本基金的管理费按前一日的基金资产净值的0.8%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.8%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
基金托管费
单位:人民币元
项目 本期2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 30,576.14 41,925.34
注:本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
销售服务费
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度均未投资本基金
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 2,981,081.31 14,502.27 5,244,974.75 26,906.27
注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2018年1月1日至2018年6月30日止期间获得的利息收入为人民币647.90元(2017年度可比期间获得的利息收入:51.94元),2018年6月30日结算备付金余额为人民币52,491.29元(2017年度可比期间:0元)。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
其他关联交易事项的说明
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
期末( 2018年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
000540 中天金融 2017年8月21日 临时停牌 4.87 - - 400,489 2,141,326.71 1,950,381.43 -
300072 三聚环保 2018年6月19日 临时停牌 23.28 - - 30,704 702,388.81 714,789.12 -
300266 兴源环境 2018年2月5日 临时停牌 19.99 - - 30,100 797,375.00 601,699.00 -
300090 盛运环保 2018年6月4日 临时停牌 8.32 - - 63,502 660,904.74 528,336.64 -
000939 凯迪生态 2017年11月16日 临时停牌 4.99 - - 97,372 592,933.17 485,886.28 -
300324 旋极信息 2018年5月30日 临时停牌 9.49 - - 48,660 477,720.67 461,783.40 -
002573 清新环境 2018年6月19日 临时停牌 11.55 - - 26,842 582,656.80 310,025.10 -
600217 中再资环 2018年3月29日 临时停牌 6.13 - - 31,300 204,351.24 191,869.00 -
300603 立昂技术 2018年5月2日 临时停牌 35.73 - - 1,300 41,731.31 46,449.00 -
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至本报告期末,本基金无需要说明的其他事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 49,994,086.13 94.24
其中:股票 49,994,086.13 94.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,033,572.60 5.72
8 其他各项资产 24,065.94 0.05
9 合计 53,051,724.67 100.00
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 31,881,925.79 61.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,857,900.87 9.32
E 建筑业 473,360.22 0.91
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,080,767.93 11.67
J 金融业 - -
K 房地产业 1,950,381.43 3.74
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 711,951.24 1.37
N 水利、环境和公共设施管理业 3,762,217.58 7.22
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 275,581.07 0.53
合计 49,994,086.13 95.93
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 157,793 5,858,854.09 11.24
2 000540 中天金融 400,489 1,950,381.43 3.74
3 300203 聚光科技 67,976 1,740,185.60 3.34
4 002236 大华股份 74,963 1,690,415.65 3.24
5 000977 浪潮信息 66,169 1,578,130.65 3.03
6 002690 美亚光电 63,600 1,516,224.00 2.91
7 600584 长电科技 85,992 1,456,704.48 2.80
8 300137 先河环保 84,498 1,350,278.04 2.59
9 600498 烽火通信 54,300 1,349,355.00 2.59
10 300070 碧水源 78,115 1,088,141.95 2.09
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000598 兴蓉环境 1,730,013.00 2.52
2 601200 上海环境 1,708,867.08 2.49
3 600498 烽火通信 1,583,615.00 2.30
4 002479 富春环保 1,496,772.00 2.18
5 000544 中原环保 1,474,263.90 2.14
6 002690 美亚光电 1,380,595.00 2.01
7 300098 高新兴 1,145,992.00 1.67
8 000685 中山公用 1,122,568.00 1.63
9 300367 东方网力 1,075,864.00 1.56
10 300324 旋极信息 1,061,974.80 1.54
11 600728 佳都科技 1,045,770.00 1.52
12 600874 创业环保 981,052.78 1.43
13 300137 先河环保 944,403.09 1.37
14 300266 兴源环境 797,375.00 1.16
15 000977 浪潮信息 766,645.00 1.12
16 000811 冰轮环境 745,833.00 1.08
17 600388 龙净环保 728,914.00 1.06
18 600584 长电科技 710,910.00 1.03
19 300007 汉威科技 703,950.98 1.02
20 000920 南方汇通 694,861.00 1.01
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 2,388,119.00 3.47
2 300070 碧水源 1,974,329.88 2.87
3 300572 安车检测 1,635,169.00 2.38
4 300055 万邦达 1,483,522.00 2.16
5 300072 三聚环保 1,474,833.60 2.15
6 002672 东江环保 1,472,060.75 2.14
7 300203 聚光科技 1,266,404.65 1.84
8 300367 东方网力 1,217,706.33 1.77
9 002236 大华股份 1,209,913.00 1.76
10 601200 上海环境 1,203,721.31 1.75
11 002479 富春环保 1,127,403.00 1.64
12 600388 龙净环保 1,094,674.48 1.59
13 002180 纳思达 1,077,159.81 1.57
14 603568 伟明环保 1,004,250.00 1.46
15 600323 瀚蓝环境 972,504.00 1.41
16 300007 汉威科技 894,034.80 1.30
17 300523 辰安科技 861,853.00 1.25
18 300187 永清环保 817,212.98 1.19
19 300188 美亚柏科 800,128.86 1.16
20 002573 清新环境 799,617.44 1.16
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 39,824,593.04
卖出股票收入(成交)总额 45,022,473.57
期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。
本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差,本基金可在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注:本基金暂不投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。
本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。
投资组合报告附注
报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,465.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 619.76
5 应收申购款 15,980.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,065.94
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000540 中天金融 1,950,381.43 3.74 停牌
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,474 51,993.81 2,982,597.36 3.89% 73,656,279.31 96.11%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 415,961.28 0.5428%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2015年11月23日 )基金份额总额 310,604,096.49
本报告期期初基金份额总额 85,800,936.70
本报告期基金总申购份额 1,493,167.77
减:本报告期基金总赎回份额 10,655,227.80
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 76,638,876.67
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人:本报告期内,经东海基金管理有限责任公司股东会二零一八年第二次临时会议审议并通过,汪劲松先生不再担任公司董事职务,聘任戴焜祖先生担任公司董事职务。基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
恒泰证券 2 37,489,823.35 44.20% 26,666.53 38.07% -
宏源证券 2 34,648,006.94 40.85% 31,574.76 45.08% -
东海证券 2 12,672,156.32 14.94% 11,801.74 16.85% -
华鑫证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
注:1、基金专用交易单元的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全的证券经营机构;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易单元的选择程序如下:
(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向,根据公司对券商交易单元的选择标准,确定选用交易单元的所属券商以及(主)交易单元,报投资总监与总经理审核批准;
(2)中央交易室与券商商议交易单元租用协议,经相关业务部门确认后,报公司领导审批;
(3)基金业务部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。
3、此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、债券、权证等交易而合计支付该券商的佣金的合计。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
恒泰证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
注:本报告期内,不存在影响投资者决策的其他重要信息。
东海基金管理有限责任公司
2018年8月29日
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东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2018年第2季度报告

东海社会安全2018年第2季度报告
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月20日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称 东海社会安全
场内简称 -
交易代码 001899
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月23日
报告期末基金份额总额 76,638,876.67份
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资策略 本基金将采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的投资品种,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018年4月1日 - 2018年6月30日 )
1.本期已实现收益 381,300.22
2.本期利润 -9,689,901.38
3.加权平均基金份额本期利润 -0.121
4.期末基金资产净值 52,115,195.89
5.期末基金份额净值 0.680
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -15.21% 1.42% -16.04% 1.45% 0.83% -0.03%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:(1)本基金基金合同生效日为2015年11月23日。图示日期为2015年11月23日至2018年6月30日;
(2)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
其他指标
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
胡德军 本基金的基金经理 2017年5月22日 - 9年 国籍:中国。上海交通大学生物医学工程博士,曾任齐鲁证券有限公司研究所医药行业研究员,2013年6月加入东海基金,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理。
注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在中央交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为,公平交易制度整体执行情况良好。
异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则,同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统,对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易,严格控制组合间的同日反向交易,对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。
本报告期内,各组合投资交易未发现异常情况。
报告期内基金投资策略和运作分析
从宏观看,在1-5月工业企业盈利能力较强和产业政策支持的共同影响下,制造业投资需求较为强劲。经济中周期支撑下,制造业投资增速有望持续回升,实体经济信贷需求较强,支撑信贷平稳增长。从流动看,存款类金融机构表外回表的需求进一步支撑表内信贷较强韧性。虽然资管新规延长了“新老划断”过渡期,但在金融监管和宏观审慎推进下,金融机构执行效率较高,导致表外融资渠道急剧收缩,市场流动性不佳。本报告期内,东海中证社会发展安全基金在操作策略上采取了相对积极的策略,通过控制仓位和组合调整来提升收益,但受到流动性持续紧缩影响,A股市场整体表现不佳,本基金在二季度表现不佳。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.680元;本报告期基金份额净值增长率为-15.21%,业绩比较基准收益率为-16.04%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内。本基金未有连续二十个交易日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 49,994,086.13 94.24
其中:股票 49,994,086.13 94.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,033,572.60 5.72
8 其他资产 24,065.94 0.05
9 合计 53,051,724.67 100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 31,881,925.79 61.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,857,900.87 9.32
E 建筑业 473,360.22 0.91
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,080,767.93 11.67
J 金融业 - -
K 房地产业 1,950,381.43 3.74
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 711,951.24 1.37
N 水利、环境和公共设施管理业 3,762,217.58 7.22
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 275,581.07 0.53
合计 49,994,086.13 95.93
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 157,793 5,858,854.09 11.24
2 000540 中天金融 400,489 1,950,381.43 3.74
3 300203 聚光科技 67,976 1,740,185.60 3.34
4 002236 大华股份 74,963 1,690,415.65 3.24
5 000977 浪潮信息 66,169 1,578,130.65 3.03
6 002690 美亚光电 63,600 1,516,224.00 2.91
7 600584 长电科技 85,992 1,456,704.48 2.80
8 300137 先河环保 84,498 1,350,278.04 2.59
9 600498 烽火通信 54,300 1,349,355.00 2.59
10 300070 碧水源 78,115 1,088,141.95 2.09
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明
公允价值变动总额合计(元) 0.00
国债期货投资本期收益(元) 0.00
国债期货投资本期公允价值变动(元) 0.00
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 7,465.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 619.76
5 应收申购款 15,980.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,065.94
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000540 中天金融 1,950,381.43 3.74 临时停牌
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 82,221,895.77
报告期期间基金总申购份额 356,590.83
减:报告期期间基金总赎回份额 5,939,609.93
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 76,638,876.67
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期,本基金管理人未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本报告期内,不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
注:本报告期内,不存在影响投资者决策的其他重要信息。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金设立的文件
2、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》
3、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》
4、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内披露的各项公告
存放地点
基金管理人或基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
东海基金管理有限责任公司
2018年7月20日
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东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2018年第1季度报告

东海社会安全2018年第1季度报告
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
2018年第1季度报告
2018年3月31日
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年4月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东海社会安全
场内简称 -
交易代码 001899
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月23日
报告期末基金份额总额 82,221,895.77份
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资策略 本基金将采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的投资品种,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018年1月1日 - 2018年3月31日 )
1.本期已实现收益 -2,648,159.07
2.本期利润 4,801.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.000
4.期末基金资产净值 65,911,230.44
5.期末基金份额净值 0.802
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.12% 1.62% -0.13% 1.69% 0.25% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:(1)本基金基金合同生效日为2015年11月23日。图示日期为2015年11月23日至2018年3月31日;
(2)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
3.3 其他指标
注:-
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
胡德军 本基金的基金经理 2017年5月22日 - 9年 国籍:中国。上海交通大学生物医学工程博士,曾任齐鲁证券有限公司研究所医药行业研究员,2013年6月加入东海基金,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理。
注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在中央交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为,公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则,同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统,对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易,严格控制组合间的同日反向交易,对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。
本报告期内,各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
根据十九大会议精神,加强科技创新、培育新动能、倡导大数据、云计算和人工智能与实体经济深度融合;加快建设创新型国家;而根据中央经济工作会议对2018年重点工作的安排,中国制造转变为中国创造;大力培育新动能,强化科技创新,培养一批具有创新能力排头兵企业。2018年政府工作报告对今年的GDP、CPI的目标增速定在6.5%和3%左右,与2017年持平,就业目标也与2017年基本一致。因此2018年一季度市场风格围绕两会议题展开,创新再次成为市场主题。本报告期内,东海中证社会发展安全基金在操作策略上采取了相对积极的策略,通过控制仓位和组合调整来提升收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.802元;本报告期基金份额净值增长率为0.12%,业绩比较基准收益率为-0.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内。本基金未有连续二十个交易日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 61,941,665.74 93.52
其中:股票 61,941,665.74 93.52
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,281,577.76 6.46
8 其他资产 8,874.98 0.01
9 合计 66,232,118.48 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 39,051,637.85 59.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,433,215.32 5.21
E 建筑业 1,352,005.50 2.05
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,293,228.35 15.62
J 金融业 - -
K 房地产业 1,962,398.55 2.98
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 970,979.68 1.47
N 水利、环境和公共设施管理业 4,543,469.28 6.89
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 334,731.21 0.51
合计 61,941,665.74 93.98
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 161,793 6,682,050.90 10.14
2 300203 聚光科技 101,771 2,944,235.03 4.47
3 300137 先河环保 118,398 2,322,968.76 3.52
4 300070 碧水源 119,015 2,156,551.80 3.27
5 000540 中天金融 266,993 1,962,398.55 2.98
6 002236 大华股份 75,663 1,938,486.06 2.94
7 300072 三聚环保 57,708 1,869,739.20 2.84
8 000533 万 家 乐 184,337 1,775,165.31 2.69
9 300007 汉威科技 96,500 1,447,500.00 2.20
10 002690 美亚光电 67,100 1,297,043.00 1.97
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 7,896.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 978.79
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,874.98
5.11.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000540 中天金融 1,962,398.55 2.98 临时停牌
2 000533 万 家 乐 1,775,165.31 2.69 临时停牌
5.11.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 85,800,936.70
报告期期间基金总申购份额 1,136,576.94
减:报告期期间基金总赎回份额 4,715,617.87
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 82,221,895.77
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本报告期内,不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:本报告期内,不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金设立的文件
2、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》
3、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》
4、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
东海基金管理有限责任公司
2018年4月20日
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东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2017年年度报告

东海中证社会发展安全产业主题指数型证
券投资基金
2017 年年度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018 年 3 月 31 日
东海社会安全 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 15
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 57
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 64
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 64
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 64
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 65
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
基金简称 东海社会安全
场内简称 -
基金主代码 001899
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 23 日
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 85800936.70 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金将采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民
币税后活期存款利率×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的投资品种,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司信息披露负责人
姓名 王恒 郭明
联系电话 021-60586966 010-66105799
电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-9595531 95588
传真 021-60586926 010-66105798
注册地址 上海市虹口区丰镇路 806号 3
幢 360 室
北京市西城区复兴门内大街 55号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1528号陆家嘴基金大厦 15楼
北京市西城区复兴门内大街 55号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 葛伟忠 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.donghaifunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场毕马威大楼 8 层注册登记机构东海基金管理有限责任公司
上海市浦东新区世纪大道 1528号陆
家嘴基金大厦 15 楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年 2016 年
2015年 11月 23 日
(基金合同生效
日)-2015年 12月 31日
本期已实现收益 -9360363.92 -32211171.76 232859.83
本期利润 1476147.78 -43140011.97 -3812615.29
加权平均基金份额本期利润 0.015 -0.271 -0.013
本期加权平均净值利润率 1.88% -33.94% -1.27%
本期基金份额净值增长率 1.65% -19.76% -1.80%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -24303631.61 -24652687.78 -4004544.95
期末可供分配基金份额利润 -0.2833 -0.2120 -0.0177
期末基金资产净值 68755832.87 91624421.04 222652239.45
期末基金份额净值 0.801 0.788 0.982
3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -19.90% -21.20% -1.80%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;
(4)本基金合同生效日为 2015 年 11月 23 日,至本报告期末未满三年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值
增长率①份额净值增长率标
准差②业绩比较基准收益
率③业绩比较基准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.44% 1.15% -1.45% 1.22% -0.99% -0.07%
过去六个月 0.13% 1.06% 1.87% 1.11% -1.74% -0.05%
过去一年 1.65% 1.00% 4.68% 1.05% -3.03% -0.05%
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过去三年 0.00% 1.53% 0.00% 1.62% 0.00% -0.09%自基金合同生效起至今
-19.90% 1.53% -17.61% 1.62% -2.29% -0.09%
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本基金的业绩基准为:中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利
率×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:注:(1)本基金合同生效日为 2015 年 11月 23 日;
(2)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、权东海社会安全 2017 年年度报告
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证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%。
本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;任
何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金合同生效日为 2015 年 11 月 23 日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
注:-
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3.4 过去三年基金的利润分配情况
注:自 2015年 11 月 23日基金合同生效日以来,本基金未进行分红。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东海基金管理有限责任公司,2013 年 2 月 25 日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海,注册
资本 1.5 亿元人民币。
公司现有员工 60 余人,业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利益优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念,在夯实基础上稳步推进创新发展步伐,努力建设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。
截至本报告期末,本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金和东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限说明
任职日期 离任日期胡德军本基金的基金经理
2017 年 5 月
22 日
- 9 年国籍:中国。上海交通大学生物医学工程博士,曾任齐鲁证券有限公司研究所医药行业研
究员,2013 年 6 月加入东海基金,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海美丽中国灵活配置混合型证券投
资基金、东海祥龙定增灵活配置混合型证券投
资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理。
杜斌本基金的基金经理
2015年 11月
23 日
2017年 5月 27 日 20 年国籍:中国。经济学学士,中级经济师。曾任泰阳证券湘证基金管理
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部经理助理、泰阳证券资产管理总部投资交易
部经理、方正证券资产管理部债券型集合计划
投资主办人等职,2013
年 2 月加入东海基金任公司专户理财部投资经理。曾任东海美丽中国灵活配置混合型证券投
资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金和东海祥瑞债券型证券投资基金的基金经理。自 2017
年 5月 27日起不再担任上述基金的基金经理。
注:注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易制度》,该制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司通过交易系统强制进行公平交易,对不通过交易系统进行的交易,风险管理部遵照《公平交易制度》逐笔审核,确保交易公平。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在中央交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为,公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则,同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统,对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易,严格控制组合间的同日反向交易,对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量
5%的交易次数为 0 次。
本报告期内,各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年一行三会发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》,《意见稿》中有两个内容非常突出,打破刚兑和打击嵌套行为。从 A 股市场看,该资管新规短期限制银行增量资金入市,降低投机杠杆,放缓企业外延收购,对部分中小盘股票产生了影响。截至本报告期末本基金份额净值为 0.802 元;本报告期基金份额净值增长率为 1.65%,业绩比较基准收益率为 4.68%,整体表现不佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.802 元;本报告期基金份额净值增长率为 1.65%,业绩比较基准收益率为 4.68%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018 年经济增长可能温和放缓,通胀中枢将有所抬升,因此货币政策稳健中性的基调仍将保
东海社会安全 2017 年年度报告
第 14 页 共 65 页持不变。2018 年中央经济工作会议指出:“稳健的货币政策要保持中性,管住货币供给总闸门,保持货币信贷和社会融资规模合理增长,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,促进多层次资本市场健康发展,更好为实体经济服务,守住不发生系统性金融风险的底线。”。同时十
九大报告指出,2018 年,我国经济社会和生态领域将会以精准扶贫、污染防治以及防范化解重大
风险为三大抓手,抓重点、补短板、强弱项,结构性供给侧改革的重心由做减法向做加法转移,因此中证安全成分股中相应的板块有望受益。展望证券市场,2018 年以创业板为主导的中小市值股票表现不佳,但随着国家经济重心逐渐向创新和先进制造转移,2018 年中证社会发展安全相应个股面临机遇。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入推进监察稽核各项工作。公司监察稽核部门在权限范围内,对公司各部门执行公司内控制度及各项规章制度情况进行监察,对公司各项业务活动与相关制度等的合法性、合规性、合理性进行监督稽核、评价、报告和建议。通过各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建议,并督促相关部门进行整改,同时定期出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。
本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,建立健全风险管理体系,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,最大限度地防范和化解经营风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国
证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定,本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法,可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员东海社会安全 2017 年年度报告
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会和托管行同意后才能采纳,否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委员会职责:根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型,拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序,确保公司各基金产品净值计算的公允性,以维护广大投资者的利益。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金《基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的
20%;
本报告期内本基金未进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
-
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未有连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的管理人--东海基金管理有限责任公司在东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对东海基金管理有限责任公司编制和披露的东海中证社会发展安全产业主题指
数型证券投资基金 2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 1800405 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的第 1 页至第 31 页的东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基
金(以下简称“东海社会安全指数型基金”) 财务报表,包括 2017
年 12 月 31 日的资产负债
表、2017 年度的利润表、所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准
则、在财务报表附注 2 中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 和中
国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了东海社会安全指
数型基金2017 年12 月31 日的财务状况以及2017 年度的经营成果及基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东海社会安全指数型基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 东海社会安全指数型基金管理人东海基金管理有限责任公司管理
层对其他信息负责。其他信息包括东海社会安全指数型基金 2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
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结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任东海社会安全指数型基金管理人东海基金管理有限责任公司管理
层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规
定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,东海社会安全指数型基金管理人东海基金管理有限责任公司管理层负责评估东海社会安全指数型基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非东海社会安全指数型基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
东海社会安全指数型基金管理人东海基金管理有限责任公司治理层负责监督东海社会安全指数型基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设
计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的
东海社会安全 2017 年年度报告
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(3) 评价东海社会安全指数型基金管理人东海基金管理有限责任公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对东海社会安全指数型基金管理人东海基金管理有限责任公
司管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对东海社会安全指数型基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致东海社会安全指数型基金不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与东海社会安全指数型基金基金管理人东海基金管理有限责
任公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 黄小熠 刘叶君
会计师事务所的地址 北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
审计报告日期 2018年 3月 29 日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
报告截止日: 2017 年 12 月 31 日
单位:人民币元
资 产 附注号本期末
2017 年 12 月 31 日上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 4341553.00 9249956.01
结算备付金 24792.17 -
存出保证金 7257.65 28036.91
交易性金融资产 7.4.7.2 64705209.07 82717957.43
其中:股票投资 64705209.07 82717957.43
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 1005.01 2089.23
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 69079816.90 91998039.58
负债和所有者权益 附注号本期末
2017 年 12 月 31 日上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 69095.72 8724.29
应付管理人报酬 47328.91 64527.64
应付托管费 5916.11 8065.98
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 91636.09 182286.55
应交税费 - -
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 110007.20 110014.08
负债合计 323984.03 373618.54
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 85800936.70 116277108.82
未分配利润 7.4.7.10 -17045103.83 -24652687.78
所有者权益合计 68755832.87 91624421.04
负债和所有者权益总计 69079816.90 91998039.58
注:报告截止日 2017 年 12月 31 日,基金份额净值 0.801 元,基金份额总额 85800936.70 份。
7.2 利润表
会计主体:东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
本报告期: 2017年 1月 1 日至 2017年 12 月 31日
单位:人民币元
项 目 附注号本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入 2659029.62 -41015507.91
1.利息收入 45137.07 74678.03
其中:存款利息收入 7.4.7.11 45137.07 74678.03
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -8251932.41 -30370252.69
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -8685905.67 -30989271.66
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 433973.26 619018.973.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
10836511.70 -10928840.21
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 29313.26 208906.96
减:二、费用 1182881.84 2124504.06
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 631096.38 1022670.97
2.托管费 7.4.10.2.2 78887.07 127833.93
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3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4.交易费用 7.4.7.19 162600.39 378667.38
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.20 310298.00 595331.78三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
1476147.78 -43140011.97
减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填列)
1476147.78 -43140011.97
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
本报告期:2017 年 1 月 1日至 2017 年 12月 31 日
单位:人民币元项目本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)
116277108.82 -24652687.78 91624421.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
- 1476147.78 1476147.78
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-30476172.12 6131436.17 -24344735.95
其中:1.基金申购款 3722647.12 -683271.34 3039375.78
2.基金赎回款 -34198819.24 6814707.51 -27384111.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
- - -五、期末所有者权益(基金净值)
85800936.70 -17045103.83 68755832.87项目上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)
226656784.40 -4004544.95 222652239.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
- -43140011.97 -43140011.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-110379675.58 22491869.14 -87887806.44
其中:1.基金申购款 4578619.13 -892566.48 3686052.65
2.基金赎回款 -114958294.71 23384435.62 -91573859.09
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
- - -五、期末所有者权益(基金净值)
116277108.82 -24652687.78 91624421.04报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______葛伟忠______ ______邓升军______ ____刘宇____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 (以下简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015] 2158 号文《关于准予东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金注册的批复》准予注册,由东海基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2015年 11 月 23日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期,首次设立募集规模为 310604096.49 份基金份额。。本基金的基金管理人及注册登记机构均为东海基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《东海中证社会发展安全产业主题指东海社会安全 2017 年年度报告
第 24 页 共 65 页数型证券投资基金基金合同》和更新的《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票) 、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。
本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金业绩比较基准:中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11 月 16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 2 中所列示的中国证监会和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 12
月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。
在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下:
? 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
? 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
? 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产:
? 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
? 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
? 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:
? 所转移金融资产的账面价值
? 因转移而收到的对价
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金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。
与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:
? 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
? 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日东海社会安全 2017 年年度报告
第 27 页 共 65 页认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入“未分配利润 / (累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税(如适用)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期东海社会安全 2017 年年度报告
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内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益;
如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017] 6 号《关于发布 <证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行) > 的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供东海社会安全 2017 年年度报告
第 29 页 共 65 页的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布 <证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行) >的通知》 (以下简称“估值指引”) 的处理标准,本基金自 2017 年 12月 27 日起,对本基金持有的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票的估值方法进行调整,参考估值指引进行估值。
7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本年度及上年度均未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
(1) 主要税项说明
根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012] 85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税[2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016] 36
号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b) 自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。
东海社会安全 2017 年年度报告
第 30 页 共 65 页
2018年 1月 1 日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值
税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对基金在 2018年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过
1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1日起至 2015年 9 月 7 日期间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的,暂免征收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元项目本期末
2017年 12月 31 日上年度末
2016年 12月 31 日
活期存款 4341553.00 9249956.01
定期存款 - -
其中:存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计: 4341553.00 9249956.01
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元项目本期末
2017年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 68843012.70 64705209.07 -4137803.63
东海社会安全 2017 年年度报告
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贵金属投资-金交所黄金合约
- - -债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 68843012.70 64705209.07 -4137803.63项目上年度末
2016年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 97692272.76 82717957.43 -14974315.33
贵金属投资-金交所黄金合约
- - -债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 97692272.76 82717957.43 -14974315.33
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元项目本期末
2017年 12月 31 日上年度末
2016年 12月 31 日
应收活期存款利息 989.06 2075.37
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
东海社会安全 2017 年年度报告
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应收结算备付金利息 12.32 -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 3.63 13.86
合计 1005.01 2089.23
注:其他为应收存出保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元项目本期末
2017年 12月 31 日上年度末
2016年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 91636.09 182286.55
银行间市场应付交易费用 - -
合计 91636.09 182286.55
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元项目本期末
2017年 12月 31 日上年度末
2016年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 7.20 14.08
预提费用 60000.00 60000.00
指数使用费 50000.00 50000.00
合计 110007.20 110014.08
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元项目本期
2017年 1月 1 日至 2017年 12 月 31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 116277108.82 116277108.82
本期申购 3722647.12 3722647.12
本期赎回(以“-”号填列) -34198819.24 -34198819.24
- 基金拆分/份额折算前 - -
东海社会安全 2017 年年度报告
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基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 85800936.70 85800936.70
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -21739355.42 -2913332.36 -24652687.78
本期利润 -9360363.92 10836511.70 1476147.78本期基金份额交易产生的变动数
6796087.73 -664651.56 6131436.17
其中:基金申购款 -964435.99 281164.65 -683271.34
基金赎回款 7760523.72 -945816.21 6814707.51
本期已分配利润 - - -
本期末 -24303631.61 7258527.78 -17045103.83
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元项目本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月
31 日上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
活期存款利息收入 44545.08 69896.60
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 436.91 4007.82
其他 155.08 773.61
合计 45137.07 74678.03
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元项目本期
2017年 1月 1 日至 2017
年 12 月 31日上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016
年 12 月 31日
东海社会安全 2017 年年度报告
第 34 页 共 65 页
卖出股票成交总额 63294626.50 159879987.11
减:卖出股票成本总额 71980532.17 190869258.77
买卖股票差价收入 -8685905.67 -30989271.66
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注:本基金本报告期未投资资产支持证券,资产支持证券投资收益为零。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
东海社会安全 2017 年年度报告
第 35 页 共 65 页
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注:本基金本报告期间及上年度可比期间均无衍生工具-其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位:人民币元项目本期
2017年 1月 1日至 2017年 12
月 31 日上年度可比期间
2016年 1月 1 日至 2016年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 433973.26 619018.97
基金投资产生的股利收益 - -
合计 433973.26 619018.97
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元项目名称本期
2017年 1月 1日至 2017
年 12 月 31日上年度可比期间
2016年 1月 1 日至 2016年
12月 31 日
1.交易性金融资产 10836511.70 -10928840.21
——股票投资 10836511.70 -10928840.21
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 10836511.70 -10928840.21
7.4.7.18 其他收入
单位:人民币元项目本期
2017年 1月 1日至 2017年 12
月 31 日上年度可比期间
2016年 1月 1 日至 2016年 12 月 31日
基金赎回费收入 29313.26 208906.96
合计 29313.26 208906.96
东海社会安全 2017 年年度报告
第 36 页 共 65 页
7.4.7.19 交易费用
单位:人民币元项目本期
2017年 1月 1 日至 2017年 12
月 31 日上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月
31 日
交易所市场交易费用 162600.39 378667.38
银行间市场交易费用 - -
合计 162600.39 378667.38
7.4.7.20 其他费用
单位:人民币元项目本期
2017年 1月 1 日至 2017年
12月 31 日上年度可比期间
2016年 1月 1 日至 2016年 12
月 31 日
审计费用 60000.00 60000.00
信息披露费 50000.00 334962.78
银行费用 298.00 369.00
指数使用费 200000.00 200000.00
合计 310298.00 595331.78
7.4.7.21 分部报告
注:本基金本报告期间及上年度可比期间均无分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项本基金本报告期末无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构东海证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构深圳鹏博实业集团有限公司 基金管理人的股东
东海社会安全 2017 年年度报告
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苏州市相城区江南化纤集团有限公司 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构东海瑞京资产管理(上海)有限公司 基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元关联方名称本期
2017年 1月 1 日至 2017年 12 月 31日上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例东海证券股份有限公司
3783246.24 3.56% 67603063.62 28.21%
7.4.10.1.2 债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元关联方名称本期
2017年1月1日至2017年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例东海证券股份有限公司
3523.29 3.92% 0.00 0.00%关联方名称上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
东海社会安全 2017 年年度报告
第 38 页 共 65 页当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例东海证券股份有限公司
62959.03 31.87% 90448.28 49.62%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元项目本期
2017年 1月 1 日至 2017年 12
月 31 日上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日当期发生的基金应支付的管理费
631096.38 1022670.97
其中:支付销售机构的客户维护费
49315.11 81725.37
注:本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.8%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.8%÷当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元项目本期
2017年 1月 1 日至 2017年 12
月 31 日上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日当期发生的基金应支付的托管费
78887.07 127833.93
注:本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
东海社会安全 2017 年年度报告
第 39 页 共 65 页
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
注:本基金报告期及上年度可比期间均无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固定资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注,本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度均未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元关联方名称本期
2017年 1月 1 日至 2017年 12 月 31日上年度可比期间
2016年 1月 1 日至 2016年 12 月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入中国工商银行股份有限公司
4341553.00 44545.08 9249956.01 69896.60
注:除上表本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2017 年度获得的利息收入为人民币 436.91 元(2016年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止期间:人民币 4007.82元),2017 年末持有结算备付金为人民币 24792.17 元(2016年末未持有结算备付金)。
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7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注:本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末( 2017 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额
期末估值总额 备注
000540中天金融
2017
年 8 月
21 日临时停牌
7.35 - - 266993 2141326.71 1962398.55 -
300187永清环保
2017
年 10
月 9 日临时停牌
11.20
2018 年
1 月 15日
10.40 74199 911798.57 831028.80 -
300140中环装备
2017
年 7 月
13 日临时停牌
17.31
2018 年
1 月 24日
15.58 37489 884454.33 648934.59 -
300090盛运环保
2017
年 12
月 1 日临时停牌
9.24 - - 63502 660904.74 586758.48 -
000939凯迪生态
2017
年 11
月 16日临时停牌
4.99 - - 97372 592933.17 485886.28 -
300523辰安科技
2017
年 10
月 20日临时停牌
47.30
2018 年
2 月 6日
42.57 2720 158978.23 128656.00 -
东海社会安全 2017 年年度报告
第 41 页 共 65 页
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理本基金在日常经营活动中面临的与金融工具相关的风险主要包括流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制,保证基金资产的安全,维护基金份额持有人的利益;同时,提升基金投资组合的风险调整后收益水平,将以上各种风险控制在限定的范围之内,在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡,实现"风险和收益相匹配"的投资目标,谋求基金资产的长期稳定增长。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构本基金投资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人进行风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实 可行的风险控制体系。董事会下设合规与风险管理委员会,负责对公司风险管理战略和 政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定,对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。
董事会聘任督察长,负责公司及其基金运作的监察稽核工作。总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作,公司下设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度,加强对风险的控制,作为一线责任人,将风险控制在最小范围内。同时,公司设独立的监察稽核部对公司运作各环节的各类风险进行监控。
东海社会安全 2017 年年度报告
第 42 页 共 65 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
7.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,建立流动性风险监控与预警机制,对流动性指标进行持续的监测和分析。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值,减少赎回业务对本基金的流动性冲击,从而控制流动性风险。此外,本基金通过预留一定现金头寸,以缓解流动性风险。
本基金所持有的证券在证券交易所上市交易。本报告期末,除完全按照有关指数构成比例进东海社会安全 2017 年年度报告
第 43 页 共 65 页
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
30%。本报告期末,本基金投资于流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的 15%。
7.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元本期末
2017年 12月 31日
1 个月以内
1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计资产
银行存款 4341553.00 - - - - - 4341553.00
结算备付金 24792.17 - - - - - 24792.17
存出保证金 7257.65 - - - - - 7257.65
交易性金融资产 - - - - - 64705209.07 64705209.07
应收利息 - - - - - 1005.01 1005.01
资产总计 4373602.82 - - - - 64706214.08 69079816.90负债
应付赎回款 - - - - - 69095.72 69095.72
应付管理人报酬 - - - - - 47328.91 47328.91
应付托管费 - - - - - 5916.11 5916.11
应付销售服务费 - - - - - - -
东海社会安全 2017 年年度报告
第 44 页 共 65 页
应付交易费用 - - - - - 91636.09 91636.09
其他负债 - - - - - 110007.20 110007.20
负债总计 - - - - - 323984.03 323984.03
利率敏感度缺口 4373602.82 - - - - 64382230.05 68755832.87上年度末
2016年 12月 31日
1 个月以内
1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计资产
银行存款 9249956.01 - - - - - 9249956.01
存出保证金 28036.91 - - - - - 28036.91
交易性金融资产 - - - - - 82717957.43 82717957.43
应收利息 - - - - - 2089.23 2089.23
其他资产 - - - - - - -
资产总计 9277992.92 - - - - 82720046.66 91998039.58负债
应付赎回款 - - - - - 8724.29 8724.29
应付管理人报酬 - - - - - 64527.64 64527.64
应付托管费 - - - - - 8065.98 8065.98
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 182286.55 182286.55
其他负债 - - - - - 110014.08 110014.08
负债总计 - - - - - 373618.54 373618.54
利率敏感度缺口 9277992.92 - - - - 82346428.12 91624421.04
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:于 2017年 12 月 31日,本基金未持有交易性债券投资,银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的东海社会安全 2017 年年度报告
第 45 页 共 65 页证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元项目本期末
2017年 12月 31 日上年度末
2016年 12月 31 日公允价值占基金资产净值比例
(%)公允价值占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 64705209.07 94.11 82717957.43 90.28
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 64705209.07 94.11 82717957.43 90.28
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析假设
基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数,以及业绩比较基准的变动。
除业绩比较基准变动外,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本,采用线性回归法估计。
业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。
分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)本期末( 2017 年 12 月
31 日 )上年度末( 2016 年 12 月
31 日 )
业绩比较基准增加 1% 657056.64 895110.00
业绩比较基准减少 1% -657056.64 -895110.00
注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
东海社会安全 2017 年年度报告
第 46 页 共 65 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以及其他金融负债,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 64705209.07 元,无划分为第二层次和第三层次的余额。(于 2016 年
12 月 31 日,第一层级层次的余额为人民币 82717957.43 元,无划分为第二层次和第三层次的余
额)
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期及上年度可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要披露的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2018 年 3 月 30 日经本基金的基金管理人批准。
东海社会安全 2017 年年度报告
第 47 页 共 65 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 64705209.07 93.67
其中:股票 64705209.07 93.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4366345.17 6.32
8 其他各项资产 8262.66 0.01
9 合计 69079816.90 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 43729408.09 63.60
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1704926.68 2.48
E 建筑业 1465328.34 2.13
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
6974957.98 10.14
J 金融业 - -
K 房地产业 1962398.55 2.85
东海社会安全 2017 年年度报告
第 48 页 共 65 页
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1017840.96 1.48
N 水利、环境和公共设施管理业 7713126.22 11.22O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 137222.25 0.20
合计 64705209.07 94.11
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 217593 8486127.00 12.34
2 300203 聚光科技 88971 3162919.05 4.60
3 300070 碧水源 154724 2687555.88 3.91
4 002236 大华股份 113263 2615242.67 3.80
5 300072 三聚环保 72008 2529641.04 3.68
6 000540 中天金融 266993 1962398.55 2.85
7 000533 万 家 乐 176937 1875532.20 2.73
8 600388 龙净环保 97764 1691317.20 2.46
9 002573 清新环境 73151 1662722.23 2.42
10 300137 先河环保 71098 1488081.14 2.16
11 300055 万邦达 69678 1465328.34 2.13
12 600584 长电科技 65092 1388412.36 2.02
13 000811 冰轮环境 169112 1332602.56 1.94
14 002049 紫光国芯 25860 1241021.40 1.80
15 600323 瀚蓝环境 75432 1203140.40 1.75
16 002672 东江环保 73728 1198080.00 1.74
17 002180 纳思达 42649 1164744.19 1.69
18 300572 安车检测 18100 1147721.00 1.67
东海社会安全 2017 年年度报告
第 49 页 共 65 页
19 000977 浪潮信息 53069 1055011.72 1.53
20 600100 同方股份 106186 1040622.80 1.51
21 300297 蓝盾股份 108570 1035757.80 1.51
22 600990 四创电子 17400 1010766.00 1.47
23 000826 启迪桑德 30455 1005624.10 1.46
24 300183 东软载波 51314 986255.08 1.43
25 603568 伟明环保 44584 938493.20 1.36
26 002439 启明星辰 37200 868620.00 1.26
27 300446 乐凯新材 38000 841700.00 1.22
28 300187 永清环保 74199 831028.80 1.21
29 600460 士兰微 51441 793734.63 1.15
30 300215 电科院 78372 719454.96 1.05
31 002268 卫 士 通 28460 655149.20 0.95
32 300140 中环装备 37489 648934.59 0.94
33 002658 雪迪龙 50334 642765.18 0.93
34 300090 盛运环保 63502 586758.48 0.85
35 300007 汉威科技 42700 566202.00 0.82
36 000939 凯迪生态 97372 485886.28 0.71
37 600198 大唐电信 42287 476151.62 0.69
38 002156 通富微电 34000 449480.00 0.65
39 002151 北斗星通 14026 449112.52 0.65
40 002514 宝馨科技 58080 443731.20 0.65
41 300053 欧比特 29550 421383.00 0.61
42 300188 美亚柏科 20095 401498.10 0.58
43 300077 国民技术 39632 396320.00 0.58
44 300367 东方网力 25835 389591.80 0.57
45 603508 思维列控 10012 386963.80 0.56
46 300165 天瑞仪器 57840 367284.00 0.53
47 300098 高新兴 26553 353154.90 0.51
48 300458 全志科技 11718 333494.28 0.49
49 603160 汇顶科技 3400 329596.00 0.48
50 600360 华微电子 40744 325137.12 0.47
51 300101 振芯科技 23453 314739.26 0.46
52 300327 中颖电子 10004 311324.48 0.45
53 603060 国检集团 13700 298386.00 0.43
54 300352 北信源 69712 277453.76 0.40
55 600602 云赛智联 37163 254194.92 0.37
56 300223 北京君正 7000 248080.00 0.36
57 603005 晶方科技 6946 245054.88 0.36
东海社会安全 2017 年年度报告
第 50 页 共 65 页
58 300236 上海新阳 6600 224994.00 0.33
59 600845 宝信软件 11382 211022.28 0.31
60 000005 世纪星源 50229 207948.06 0.30
61 600292 远达环保 23121 206932.95 0.30
62 300369 绿盟科技 21659 197096.90 0.29
63 300386 飞天诚信 11424 181184.64 0.26
64 300172 中电环保 20948 172821.00 0.25
65 300311 任子行 12239 171346.00 0.25
66 300379 东方通 13212 166999.68 0.24
67 300333 兆日科技 18364 157012.20 0.23
68 000920 南方汇通 15027 144710.01 0.21
69 300465 高伟达 15380 142265.00 0.21
70 000551 创元科技 16633 137222.25 0.20
71 300213 佳讯飞鸿 17428 134892.72 0.20
72 300557 理工光科 3500 134085.00 0.20
73 300448 浩云科技 6066 132966.72 0.19
74 603918 金桥信息 7300 130670.00 0.19
75 300523 辰安科技 2720 128656.00 0.19
76 300334 津膜科技 8180 117464.80 0.17
77 300449 汉邦高科 5602 110023.28 0.16
78 603660 苏州科达 3000 103830.00 0.15
79 002771 真视通 5506 103512.80 0.15
80 300056 三维丝 13869 103046.67 0.15
81 300531 优博讯 5700 90402.00 0.13
82 300579 数字认证 1700 76500.00 0.11
83 300469 信息发展 1900 76190.00 0.11
84 603322 超讯通信 1600 74176.00 0.11
85 300560 中富通 2100 72534.00 0.11
86 300390 天华超净 10224 69625.44 0.10
87 300603 立昂技术 1900 68362.00 0.10
88 300546 雄帝科技 2700 57078.00 0.08
89 300588 熙菱信息 1800 52380.00 0.08
90 002835 同为股份 3900 43875.00 0.06
91 600025 华能水电 3000 15900.00 0.02
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
东海社会安全 2017 年年度报告
第 51 页 共 65 页
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 300203 聚光科技 2510739.00 2.74
2 002415 海康威视 2311417.00 2.52
3 002180 纳思达 1910800.59 2.09
4 000811 冰轮环境 1477301.50 1.61
5 600990 四创电子 1423970.00 1.55
6 600388 龙净环保 1366758.00 1.49
7 300070 碧水源 1301496.00 1.42
8 600584 长电科技 1251931.00 1.37
9 300297 蓝盾股份 1249369.00 1.36
10 002236 大华股份 1216262.56 1.33
11 002156 通富微电 1149695.00 1.25
12 300369 绿盟科技 1145090.20 1.25
13 300446 乐凯新材 1141101.00 1.25
14 000533 万 家 乐 1081217.00 1.18
15 000826 启迪桑德 1014034.00 1.11
16 002268 卫 士 通 999005.40 1.09
17 300572 安车检测 988876.00 1.08
18 300007 汉威科技 951183.24 1.04
19 300390 天华超净 886250.00 0.97
20 300215 电科院 869043.00 0.95
注:"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 8616703.90 9.40
2 002236 大华股份 3368119.48 3.68
3 600100 同方股份 2942697.00 3.21
4 002030 达安基因 2794294.21 3.05
5 000826 启迪桑德 2114423.63 2.31
6 300203 聚光科技 1940353.14 2.12
东海社会安全 2017 年年度报告
第 52 页 共 65 页
7 300070 碧水源 1907005.54 2.08
8 002022 科华生物 1762151.15 1.92
9 300072 三聚环保 1686689.97 1.84
10 002156 通富微电 1527781.96 1.67
11 600584 长电科技 1483933.77 1.62
12 600388 龙净环保 1455735.46 1.59
13 002268 卫 士 通 1395059.53 1.52
14 300012 华测检测 1264066.56 1.38
15 002049 紫光国芯 1236551.14 1.35
16 300369 绿盟科技 1168505.00 1.28
17 300007 汉威科技 1053377.70 1.15
18 603005 晶方科技 1031038.10 1.13
19 000540 中天金融 952233.89 1.04
20 300318 博晖创新 948023.02 1.03
注:"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 43131272.11
卖出股票收入(成交)总额 63294626.50
注:本表"买入股票成本(成交)总额","卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
东海社会安全 2017 年年度报告
第 53 页 共 65 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策本基金暂不投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
东海社会安全 2017 年年度报告
第 54 页 共 65 页
1 存出保证金 7257.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1005.01
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8262.66
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
1 000540 中天金融 1962398.55 2.85 停牌
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
东海社会安全 2017 年年度报告
第 55 页 共 65 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份持有人户数
(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者 个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
1637 52413.52 2982597.36 3.48% 82818339.34 96.52%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金
415964.28 0.4848%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 -
东海社会安全 2017 年年度报告
第 56 页 共 65 页
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2015年 11月 23日 )基金份额总额
310604096.49
本报告期期初基金份额总额 116277108.82
本报告期基金总申购份额 3722647.12
减:本报告期基金总赎回份额 34198819.24
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 85800936.70
东海社会安全 2017 年年度报告
第 57 页 共 65 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人 2017 年 3月 28 日公告,新任邓升军先生为公司副总经理。
2、基金管理人 2017 年 6月 2 日公告,刘建锋先生不再担任公司总经理,由邓升军先生代履行总经理职责。
3、基金管理人 2017 年 8 月 30 日公告,新任邓升军先生为公司总经理,邓升军先生不再担任公司副总经理。
4、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人自 2017 年 4月 20 日起改聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
东海社会安全 2017 年年度报告
第 58 页 共 65 页
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元券商名称交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
广发证券 2 34183186.91 32.17% 31150.82 34.66% -
恒泰证券 2 9490190.20 8.93% 6750.23 7.51% -
华鑫证券 2 7667612.93 7.22% 7140.91 7.94% -
宏源证券 2 24755700.69 23.30% 22559.83 25.10% -
德邦证券 2 26367011.46 24.82% 18755.11 20.87% -
东海证券 2 3783246.24 3.56% 3523.29 3.92% -
注:1、基金专用交易单元的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全的证券经营机构;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易单元的选择程序如下:
(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向,根据公司对券商交易单元的选择标准,确定选用交
易单元的所属券商以及(主)交易单元,报投资总监与总经理审核批准;
(2)中央交易室与券商商议交易单元租用协议,经相关业务部门确认后,报公司领导审批;
(3)基金业务部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额成交金额占当期权证成交总额的比例
东海社会安全 2017 年年度报告
第 59 页 共 65 页的比例
广发证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期《关于旗下开放式基金 2016年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告》
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 1月 3 日《东海基金管理有限责任公司关于参加东海期货有限责任公司费率优惠活动的公告》
《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 1月 5 日《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书更新摘要(2017年第 1 号)》、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书更新
(2017 年第 1 号)》
《上海证券报》和基金管理人网站(www.donghaifunds.com)
2017年 1月 6 日《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
《上海证券报》和基金管理
人网站 2017年 1月 20 日
东海社会安全 2017 年年度报告
第 60 页 共 65 页
2016 年第 4季度报告》 (www.donghaifunds.com)《东海基金管理有限责任公司关于参加浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠活动的公告》
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 2月 20 日《东海基金管理有限责任公司关于网上交易系统升级的公告》
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 2月 23 日《东海基金管理有限责任公司关于新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告》
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 3月 2 日《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2016 年年度报告》、《东海中证社会发展安全产业主题指
数型证券投资基金 2016年年度报告摘要》
《上海证券报》和基金管理人网站(www.donghaifunds.com)
2017年 3月 27 日《东海基金管理有限责任公司关于网上交易系统升级的公告》
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 3月 28 日《东海基金管理有限责任公司关于副总经理任职的公告》
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金 2017年 3月 28 日
东海社会安全 2017 年年度报告
第 61 页 共 65 页管理人网站(www.donghaifunds.com)《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
2017 年第 1季度报告》
《上海证券报》和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 4月 21 日《东海基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 4月 22 日《东海基金管理有限责任公司关于新增长江证券股份有限公司为代销机构的公告》
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 5月 4 日《东海基金管理有限责任公司关于新增平安证券股份有限公司为代销机构的公告》
《上海证券报》《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 5月 15 日《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理变更公告》
《上海证券报》和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 5月 24 日《东海基金管理有限责任公司关于总经理变更的公告》
《上海证券报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 6月 2 日《东海基金管理有限责任公司关于网上交易系统升级的
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券 2017年 6月 29 日东海社会安全 2017 年年度报告
第 62 页 共 65 页公告》 交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com)《东海基金管理有限责任公司关于执行<证券期货投资
者适当性管理办法>、<非居民进入账户涉税信息尽职调查管理办法>的公告》
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 6月 29 日《关于旗下基金 2017年半年
度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告》
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 7月 1 日《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
2017 年第 2季度报告》
《上海证券报》和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 7月 19 日《东海基金管理有限责任公司关于网上交易系统升级的公告》
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 8月 1 日《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2017 年半年度报告》、《东海美丽中国灵活配置混合型证
券投资基金 2017年半年度报告摘要》
《上海证券报》和基金管理人网站(www.donghaifunds.com)
2017年 8月 25 日《东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告》
《上海证券报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管
理人网站 2017年 8月 30 日
东海社会安全 2017 年年度报告
第 63 页 共 65 页(www.donghaifunds.com)《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
2017 年第 3季度报告》
《上海证券报》和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 10月 27 日《东海基金管理有限责任公司关于网上交易系统升级的公告》
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 11月 1 日《东海基金管理有限责任公司关于参加平安证券股份有限公司费率优惠活动的公告》
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 11月 3 日《东海基金管理有限责任公司关于参加平安证券股份有限公司费率优惠活动的公告》
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 11月 3 日《东海基金管理有限责任公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告》
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 12月 27 日《东海基金管理有限责任公司关于旗下产品自 2018年 1
月 1日起缴纳增值税的公告》
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金业务专区和基金管理人网站(www.donghaifunds.com) 2017年 12月 30 日
东海社会安全 2017 年年度报告
第 64 页 共 65 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过
20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额
持有份额 份额占比
- - - - - - - -产品特有风险
注:本报告期内,不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:本报告期内,不存在影响投资者决策的其他重要信息。
东海社会安全 2017 年年度报告
第 65 页 共 65 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金设立的文件;
2、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》;
3、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》;
4、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。
13.2 存放地点基金管理人或基金托管人处。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
东海基金管理有限责任公司
2018 年 3月 31 日
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