各位客户：

根据中国金融期货交易所（以下简称“中金所”）《关于沪深300股指期权合约上市交易有关事项的通知》及《关于发布<沪深300股指期权合约>及相关业务规则的通知》等相关通知，沪深300股指期权自2019年12月23日（星期一）起在中金所上市交易，现将沪深300股指期权上市交易有关事项通知如下：

一、上市时间

沪深300股指期权合约自2019年12月23日（星期一）起上市交易。

二、上市交易合约月份和挂盘基准价

首批上市合约月份为2020年2月（IO2002）、2020年3月（IO2003）、2020年4月（IO2004）、2020年6月（IO2006）、2020年9月（IO2009）和2020年12月（IO2012）。

各合约挂盘基准价由交易所结合沪深300股指期权做市商报价等因素确定，并在合约上市交易前一交易日公布。

三、限价指令每次最大下单数量

沪深300股指期权合约限价指令的每次最大下单数量为20手。

四、交易保证金

我公司确定客户交易沪深300股指期权合约的保证金调整系数为：交易所规定的保证金调整系数+3%。

交易所规定的沪深300股指期权合约保证金调整系数为10%，最低保障系数为0.5。

五、持仓限额

同一客户某一月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为5000手。

六、交易限额

沪深300股指期权上市初期实施交易限额制度。自沪深300股指期权上市首日至2020年3月的第3个星期五（2020年3月20日），客户该品种日内开仓交易的最大数量为50手，单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为20手，深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为10手。自2020年3月的第4个星期一（2020年3月23日）至6月的第3个星期五（2020年6月19日），客户该品种日内开仓交易的最大数量为100手，单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为50手，深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为20手。

深度虚值合约是指同一月份合约中，行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

七、行权与履约

股指期权合约到期日结算时，交易所对符合下列行权条件的买方持仓自动行权：

1、买方客户提交行权最低盈利金额的，行权条件为合约实值额大于买方客户提交的行权最低盈利金额和交易所规定的行权（履约）手续费两者中较大值。

2、买方客户未提交行权最低盈利金额的，行权条件为合约实值额大于交易所规定的行权（履约）手续费。

买方客户可以在到期日15:00前，通过电话、书面等方式向所在营业部提交行权最低盈利金额申请。我公司在交易所规定基础上，适当提前到期日提交行权最低盈利金额申请时间，以保证顺利完成客户批量申请操作，客户于到期日超过15:00向本公司提交上述申请的，客户应自行承担由此造成的损失。

八、相关费用

客户可在首次参与沪深300股指期权交易前与公司协商手续费标准，未协商的，我公司按照 60元 /手收取交易手续费、8元 /手收取行权履约手续费。客户参与沪深300股指期权交易的，视为同意公司手续费收取标准。

九、期权交易权限开通

客户应联系本公司分支机构及IB营业部当面办理股指期权交易权限开通手续，并提供相关证明材料。本公司依据证监会、中金所及公司股指期权适当性管理相关要求对客户进行适当性评估通过后，方能为其开通股指期权交易权限。股指期权交易权限开通流程以及适当性具体标准详见公司官网。

已经开通金融期货交易编码的自然人客户和一般单位客户可以直接参与股指期权交易。

十、风险揭示

客户在开通期权交易前，应当全面了解有关期权交易的法律法规、交易所及本公司有关期权业务的规则和适当性要求，并确信已做好足够的风险评估与财务安排，全面评估自身的经济实力、产品认知能力、风险控制能力、生理及心理承受能力（仅对自然人客户而言）等，审慎决定是否参与期权业务，避免遭受难以承受的损失。

十一、业务规则及信息查询渠道

客户可至中金所及公司官网查询“关于沪深300股指期权合约上市交易有关事项的通知”及“关于发布《沪深300股指期权合约》及相关业务规则的通知”等业务规则。客户应密切关注中金所及本公司官网关于沪深300股指期权业务相关通知、公告，及时了解最新信息。

客户对公司官网期权业务相关通知、公告存在任何疑义，可以咨询所在营业部或拨打公司热线电话。热线电话：95531/400-8888588

特此通知。

东海期货有限责任公司

2019年12月20日